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2025年银行流动性覆盖率测试试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（请选择最符合题意的选项）

1.流动性覆盖率（LCR）旨在衡量银行在什么时间跨度内，持有高流动性资产覆盖其短期表内外净负债的能力？

A.7天

B.14天

C.30天

D.90天

2.根据巴塞尔协议III，流动性覆盖率（LCR）要求的最低比例是多少？

A.50%

B.75%

C.90%

D.100%

3.以下哪一项通常被视为流动性覆盖率（LCR）计算中的合格资产？

A.对企业发放的贷款

B.长期政府债券

C.现金及中央银行准备金

D.股权投资

4.在流动性覆盖率（LCR）计算中，对住户发放的住房抵押贷款，其风险权重通常设定为多少？

A.0%

B.20%

C.100%

D.150%

5.以下哪项不属于流动性覆盖率（LCR）计算中需要考虑的流动性负债？

A.交易性存款

B.长期零售存款

C.3个月内到期的同业拆借

D.长期借款

6.进行流动性覆盖率（LCR）压力测试的主要目的是什么？

A.评估银行盈利能力

B.评估银行在极端压力情景下维持流动性的能力

C.评估银行资本充足水平

D.评估银行资产质量

7.如果一家银行在压力测试中发现其LCR将远低于监管要求，它应该采取的主要应对措施是？

A.立即提高贷款利率

B.大幅增加长期债务融资

C.积极出售低流动性资产

D.减少对高信用质量评级的政府债券投资

二、判断题（请判断下列说法的正误）

1.流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）是衡量银行流动性风险的同一个指标。（）

2.所有现金类资产，包括银行持有的现金和中央银行准备金，在计算流动性覆盖率（LCR）时都视为100%合格。（）

3.流动性覆盖率（LCR）要求银行持有的合格资产能够完全覆盖未来30天内所有预期到期的表内外负债。（）

4.某些低信用质量的资产，如对高杠杆企业的贷款，即使期限很短，也可能被认定为流动性覆盖率（LCR）的合格资产，但通常带有一定的风险权重。（）

5.流动性覆盖率（LCR）压力测试需要考虑多种不利情景，例如市场利率急剧上升导致融资成本增加。（）

6.一家银行可以通过减少短期存款规模来提高其流动性覆盖率（LCR），因为短期存款属于流动性负债。（）

7.流动性覆盖率（LCR）达标是银行流动性风险管理的唯一要求。（）

三、简答题

1.简述流动性覆盖率（LCR）的定义及其衡量银行流动性的核心逻辑。

2.列举至少三种流动性覆盖率（LCR）计算中的合格资产，并简述其被认定为合格资产的原因。

3.流动性覆盖率（LCR）压力测试需要考虑哪些关键要素？请简要说明。

4.为什么高信用质量评级的政府债券通常被视为流动性覆盖率（LCR）计算中的合格资产？其风险权重通常是多少？

四、计算题

假设某银行在报告日的信息如下：

*现金及中央银行准备金：500亿元

*评级为AA+的短期（1年内到期）国债：300亿元

*评级为A-的3个月内到期地方政府债券：200亿元

*对住户发放的1年内到期住房抵押贷款：400亿元（内部评级为BBB）

*对非金融企业发放的6个月到期贷款：600亿元（内部评级为BB）

*其他合格高流动性资产（如货币市场基金投资）：100亿元

*银行总资产：2000亿元

*未来30天内表内外预计到期的负债（扣除零售存款）：800亿元

*其中，零售存款（包括活期和3个月以内到期的定期存款）：300亿元

（注：假设上述债券的风险权重分别为0%、20%和0%，住房抵押贷款的风险权重为50%，非金融企业贷款的风险权重为100%。）

请根据上述信息，计算该银行的流动性覆盖率（LCR）。计算结果需明确说明合格资产总额和流动性负债总额。

五、论述题

结合流动性覆盖率（LCR）的监管要求，论述银行加强流动性风险管理对其稳健经营和金融体系稳定的重要性。

试卷答案

一、单项选择题

1.C

2.D

3.C

4.C

5.B

6.B

7.B

二、判断题

1.×

2.×

3.×

4.√

5.√

6.×

7.×

三、简答题

1.解析思路：首先定义LCR，即高流动性资产占未来30天表内外净负债的比例。核心逻辑在于，通过要求银行持有