A股市场技术指标的投资收益预测有效性检验.pdf

A股市场技术指标的投资收益预测有效性检验.pdf

此“经济”领域文档为创作者个人分享资料,不作为权威性指导和指引,仅供参考
  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

中文摘要

本文对中国A股市场技术指标的投资收益预测有效性进行实证检验,探讨技术

指标在日度、周度、月度时间频率和上证指数、深证综指、日经指数、标普500指

数四个市场的投资收益预测有效性。数据来源于Wind数据库,涵盖了1998年1月1

日至2024年12月31日的历史交易数据,通过TA-Lib库计算了常见的79个技术指

标并处理缺失值,为消除量纲差异,对技术指标进行归一化处理。通过皮尔逊相关

系数对特征进行降维处理,删除冗余相关性较高的特征。

本文构建了随机森林、

文档评论(0)

qiutianfeng + 关注
实名认证
内容提供者

本账号发布文档来源于互联网,仅用于技术分享交流用,版权为原作者所有。

1亿VIP精品文档

相关文档