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中文摘要
在全球化进程不断加快的当下，国际金融市场通过一系列金融产品与产业链深
度绑定，使得各市场跨风险传导的频率日益显著。近年来，全球突发事件频发，我
国股市频繁受到突发事件的冲击，为深入探究突发事件背景下中国股市的风险溢出
效应，本文以俄乌战争、巴以冲突等国际突发事件为切入点，构建“外部冲击输
入—内部行业传导”双层分析体系，为搭建股市风险防控体系提供坚实的理论支撑。
本文运用TVP-VAR模型、TVP-VAR-DY模型，按照“文献汇总综述→理论梳
理阐释→基于TVP-VAR模型
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