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2025年金融风险管理师风险平价策略专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、风险平价策略的核心思想是什么？

A、最大化投资组合的预期收益

B、最小化投资组合的总风险

C、使各类资产对投资组合总风险的贡献度相等

D、实现投资组合的绝对收益目标

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险平价策略的核心是通过调整资产权重，使得不同资产类别对整体投资组合的风险贡献度相等，而不是简单地分配资本或追求收益最大化。A选项是资本资产定价模型的目标；B选项是最小方差组合的目标；D选项是绝对收益策略的目标。知识点：风险平价策略的基本原理。易错

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