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2025年金融风险管理师基于预期效用理论的对冲策略选择专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据预期效用理论，风险厌恶型投资者在选择对冲策略时，最可能优先考虑以下哪个因素？

A、对冲成本的最小化

B、预期收益的最大化

C、效用函数的确定性等价

D、市场流动性的高低

【答案】C

【解析】正确答案是C。预期效用理论的核心是最大化期望效用而非单纯收益，风险厌恶型投资者会通过确定性等价（即无风险收益水平）来评估对冲策略。A选项过于关注成本，B选项忽略风险，D选项属于执行层面因素。知识点：预期效用理论的核心逻

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