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2025年金融风险管理师认证考试备考指南

一、单选题（共20题，每题1分）

1.以下哪种风险是市场风险的主要组成部分？

A.信用风险

B.操作风险

C.利率风险

D.法律风险

2.VaR计算中，历史模拟法与参数法的根本区别在于？

A.数据来源不同

B.模型假设不同

C.计算工具不同

D.风险类型不同

3.内部欺诈属于哪种类型的风险？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

4.在压力测试中，最常用的压力情景是？

A.正常波动情景

B.历史极值情景

C.轻微不利情景

D.完全崩溃情景

5.哪种风险度量方法适用于对冲交易？

A.VaR

B.ES

C.CVaR

D.IR

6.以下哪项不属于监管资本要求？

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.非累积优先股

7.在巴塞尔协议III中，系统重要性银行附加资本要求是多少？

A.0%

B.1%

C.2%

D.3%

8.哪种方法适用于评估交易对手信用风险？

A.VaR

B.CreditMetrics

C.压力测试

D.敏感性分析

9.操作风险事件中，最常见的是？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.系统失灵

D.商业纠纷

10.以下哪种工具最适合用于短期风险对冲？

A.期货

B.期权

C.远期

D.互换

11.哪种风险度量方法假设所有风险因子独立同分布？

A.VaR

B.ES

C.CreditMetrics

D.蒙特卡洛模拟

12.在风险管理框架中，T型框架指的是？

A.全面风险管理框架

B.风险管理矩阵

C.风险管理三角形

D.风险管理四边形

13.以下哪种模型适用于评估信用资产组合的PD？

A.Logit模型

B.Poisson模型

C.Normal模型

D.Weibull模型

14.在风险价值（VaR）计算中，持有期通常设置为？

A.1天

B.10天

C.1个月

D.1年

15.哪种风险度量方法适用于极端损失场景？

A.VaR

B.ES

C.CVaR

D.IR

16.在巴塞尔协议II中，操作风险资本要求基于？

A.历史损失数据

B.损失分布模型

C.内部评级法

D.专家判断

17.哪种风险度量方法考虑了尾部风险？

A.VaR

B.ES

C.CVaR

D.IR

18.在风险传染分析中，最常用的模型是？

A.Copula模型

B.GARCH模型

C.ARIMA模型

D.LSTM模型

19.以下哪种工具最适合用于长期风险对冲？

A.期货

B.期权

C.远期

D.互换

20.在风险管理报告体系中，关键风险指标（KRIs）通常包括？

A.VaR

B.ES

C.压力测试结果

D.以上都是

二、多选题（共10题，每题2分）

1.市场风险的主要来源包括？

A.利率波动

B.汇率波动

C.股价波动

D.信用风险

2.操作风险管理的基本原则包括？

A.顶层管理支持

B.风险文化培育

C.损失数据收集

D.内部控制完善

3.风险价值（VaR）的局限性包括？

A.假设正常分布

B.忽略极端损失

C.难以捕捉相关性

D.计算复杂度高

4.信用风险管理的基本要素包括？

A.信用评级

B.损失准备

C.风险限额

D.压力测试

5.压力测试的主要类型包括？

A.历史情景测试

B.极端情景测试

C.敏感性测试

D.回归测试

6.监管资本的主要构成部分包括？

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.超额资本

7.市场风险对冲的主要工具包括？

A.期货

B.期权

C.远期

D.互换

8.风险管理报告的主要内容通常包括？

A.风险状况概述

B.监管合规情况

C.风险控制措施

D.损失事件分析

9.信用风险管理的主要模型包括？

A.CreditMetrics

B.CreditRisk+

C.Logit模型

D.Poisson模型

10.操作风险的主要控制措施包括？

A.内部控制流程

B.人员培训与考核

C.系统安全防护

D.损失数据收集

三、判断题（共10题，每题1分）

1.风险价值（VaR）可以完全捕捉极端损失风险。（×）

2.操作风险通常比市场风险更难以量化。（√）

3.巴塞尔协议III要求系统重要性银行的附加资本为1%。（×）

4.信用风险和操作风险可以完全隔离管理。（×）

5.压力测试必须每年至少进行一次。（√）

6.敏感性分析可以替代VaR进行风险度量。（×）

7.监管资本要求低于经济资本要求。（√）

8.VaR计算中，持有