2025年金融风险管理师FRTB内部模型法：风险因子不可建模资本附加专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师FRTB内部模型法：风险因子不可建模资本附加专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据FRTB内部模型法要求，风险因子不可建模资本附加（NMRF）主要针对哪些风险类别？

A、仅信用风险

B、仅市场风险

C、仅操作风险

D、特定无法建模的市场风险因子

【答案】D

【解析】正确答案是D。NMRF是FRTB内部模型法中针对无法通过风险因子模型准确捕捉的市场风险而设置的资本附加要求，主要适用于新兴市场证券、复杂衍生品等特殊风险因子。A选项信用风险属于CCR框架，B选项过

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