2025年金融风险管理师Hull-White模型在收益率曲线模拟中的应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师HullWhite模型在收益率曲线模拟中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、HullWhite模型属于哪类利率模型？

A、均衡模型

B、无套利模型

C、几何布朗运动模型

D、均值回归模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。HullWhite模型是无套利利率模型，能够拟合当前收益率曲线。A选项均衡模型不拟合当前市场数据；C选项几何布朗运动模型不适用于利率建模；D选项均值回归是HullWhite模型的特征之一，但不是模型分类标准。知识点：利率模型分类。易错

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