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2025年金融风险管理师Rho在长期期权中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在长期期权中，Rho值对期权价格的影响主要体现在什么方面？

A、标的资产价格的波动

B、无风险利率的变化

C、期权到期时间的长短

D、标的资产价格的变动

【答案】B

【解析】正确答案是B。Rho衡量的是期权价格对无风险利率变化的敏感度。在长期期权中，由于到期时间较长，利率变化对期权价格的影响更为显著。A、C、D分别对应Vega、Theta和Delta，与Rho无关。知识点：Rho的定义与作用。易错点：混淆Rho与其他希腊

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