2025年金融风险管理师SABR模型专题试卷及解析.docxVIP

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2025-11-15 发布于天津
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2025年金融风险管理师SABR模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、SABR模型主要用于描述哪种金融产品的波动率动态？

A、股票价格

B、利率衍生品

C、外汇期权

D、商品期货

【答案】B

【解析】正确答案是B。SABR模型（StochasticAlphaBetaRho）由Hagan等人提出，主要用于利率市场，特别是利率期权和互换期权的波动率建模。A选项股票价格通常用几何布朗运动描述；C选项外汇期权常用GarmanKohlhagen模型；D选项商品期货有专门的波动率模型。知识点：SABR模型应用场景。易错