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2025年金融风险管理师VaR后验测试的失败次数与二项检验专题试卷及解析.docxVIP

2025年金融风险管理师VaR后验测试的失败次数与二项检验专题试卷及解析.docx

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    2025年金融风险管理师VaR后验测试的失败次数与二项检验专题试卷及解析

    2025年金融风险管理师VaR后验测试的失败次数与二项检验专题试卷及解析

    第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

    1、在VaR后验测试中，二项检验的主要目的是什么？

    A、计算VaR的具体数值

    B、评估VaR模型的准确性

    C、确定市场风险敞口

    D、预测未来波动率

    【答案】B

    【解析】正确答案是B。二项检验是VaR后验测试的核心方法，用于检验实际损失超过VaR预测值的次数是否符合预期概率，从而评估VaR模型的准确性。A选项是VaR模型本身的功能，C选项是风险测量的范畴，D选项属于波动率预测。知识点：VaR模型验证。易错点

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