2025年金融风险管理师巴塞尔协议III流动性覆盖率与净稳定资金比率在压力情景下的表现专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师巴塞尔协议III流动性覆盖率与净稳定资金比率在压力情景下的表现专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议III的流动性覆盖率（LCR）压力情景下，以下哪项资产通常不被认定为高质量流动性资产（HQLA）？

A、国债

B、中央银行票据

C、评级为AA的企业债券

D、现金

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III规定，HQLA主要包括现金、国债、中央银行票据等低风险资产。评级为AA的企业债券属于2B级资产，在压力情景下可能被大幅折价

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