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2025年金融风险管理师VaR模型：历史模拟法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、历史模拟法计算VaR时，最核心的假设是什么？

A、市场因子收益率服从正态分布

B、未来与历史具有统计相似性

C、波动率是恒定的

D、资产收益之间存在线性关系

【答案】B

【解析】正确答案是B。历史模拟法的根本假设是历史会重演，即未来的市场变化特征可以从历史数据中获取。A是参数法的假设；C是GARCH模型要解决的问题；D是DeltaNormal法的假设。知识点：历史模拟法基本原理。易错点：容易与其他VaR计算方法的假设混淆。

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