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2025年金融风险管理师Vega与隐含波动率专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在期权定价中，Vega衡量的是？

A、期权价格对标的资产价格的敏感度

B、期权价格对执行价格的敏感度

C、期权价格对波动率的敏感度

D、期权价格对时间的敏感度

【答案】C

【解析】正确答案是C。Vega是衡量期权价格对标的资产波动率敏感度的指标，它表示波动率每变动1%，期权价格会变动多少。A选项描述的是Delta，B选项没有直接对应的希腊字母，D选项描述的是Theta。知识点：期权风险指标（Greeks）。易错点：容易将Vega

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