2025年金融风险管理师triangulararbitrage（三角套利）与远期市场专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师triangulararbitrage（三角套利）与远期市场专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、三角套利的基本前提是市场存在什么条件？

A、汇率完全固定

B、不同市场间的汇率报价存在差异

C、远期汇率与即期汇率相等

D、所有货币对均采用直接标价法

【答案】B

【解析】正确答案是B。三角套利利用的是不同市场或不同货币对之间的汇率不一致性来获取无风险利润。A选项汇率完全固定则无法套利；C选项远期与即期汇率相等是特殊情况，不是套利前提；D选项标价法与

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