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2025年金融风险管理师Theta与时间价值衰减专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在其他条件相同的情况下，当期权接近到期日时，其Theta值通常会呈现何种变化趋势？

A、逐渐增大

B、逐渐减小

C、保持不变

D、先增大后减小

【答案】B

【解析】正确答案是B。Theta衡量的是时间价值衰减的速度，随着期权接近到期日，时间价值加速衰减，因此Theta值（通常为负数）的绝对值会增大，即数值上逐渐减小。A选项错误，因为Theta不会逐渐增大；C选项错误，Theta是动态变化的；D选项不符合常规规律。知识点：

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