2025年金融风险管理师不同分布假设下参数法VaR计算结果对比专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师不同分布假设下参数法VaR计算结果对比专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在参数法VaR计算中，当假设资产收益率服从正态分布时，与假设服从t分布相比，通常会导致VaR值出现何种变化？

A、VaR值更高

B、VaR值更低

C、VaR值不变

D、无法确定

【答案】B

【解析】正确答案是B。因为t分布比正态分布具有更厚的尾部，能够更好地捕捉极端风险事件。在相同置信水平下，t分布的分位数更大，因此假设正态分布会低估风险，导致计算出的VaR值更低。知识点：不同分布假设对VaR

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