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2025年金融风险管理师参数法VaR模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在参数法VaR模型中，假设资产收益率服从正态分布，其主要优点是什么？

A、能够准确捕捉金融市场的厚尾特征

B、计算简单且易于实施

C、对极端事件的预测能力最强

D、不需要任何历史数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。参数法VaR假设收益率服从正态分布，最大的优点是计算简单、易于实施，因为正态分布的性质使得VaR值可以通过解析方法快速求得。A选项错误，因为正态分布假设无法捕捉厚尾特征；C选项错误，参数法对极端事件的预测能力较弱；D选项错

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