2025年金融风险管理师巴塞尔协议中的信用衍生品与资本要求专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师巴塞尔协议中的信用衍生品与资本要求专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，下列哪种信用衍生品在计算资本要求时可以被认定为合格信用风险缓释工具？

A、总收益互换

B、信用违约互换

C、信用联系票据

D、合成担保债务凭证

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用违约互换（CDS）是巴塞尔协议III明确认可的合格信用风险缓释工具，因为它能够有效转移信用风险。A选项总收益互换因包含市场风险不被认可；C选项信用联系票据属于表内资产；D选项合成担保债务凭证结构复杂且

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