风险管理自考 (2).pptVIP

**4、算术平均数第30页，共64页，星期日，2025年，2月5日**（二）变异量数表明离散趋势的指标1、全距：最大观察值与最小观察值之差注：全距是最简单的变异量数2、平均绝对差（M.A.D）：对所有离差做正值处理，再对N个离差做算术平均。离差也叫差量，是单项数值与平均值之间的差第31页，共64页，星期日，2025年，2月5日**3、方差和标准差方差：标准差：第32页，共64页，星期日，2025年，2月5日**第33页，共64页，星期日，2025年，2月5日**第i组的组中值第i组的组频数P123表5-13第34页，共64页，星期日，2025年，2月5日**计算某校初三年级甲、乙两班举行电脑汉字输入速度比赛，两个班参加比赛的学生每分钟输入汉字的个数，经统计和计算后结果如下表所示： 有一位同学根据上表得出如下结论：①甲、乙两班学生的平均水平相同；②乙班优秀的人数比甲班优秀的人数多（每分钟输入汉字达150个以上为优秀）；③甲班学生比赛成绩的波动比乙班学生比赛成绩的波动大．上述结论正确的是________（填序号）．班级参加人数平均字数中位数方差甲55135149191乙55135151110第35页，共64页，星期日，2025年，2月5日**解：填①、②、③，显然①、③是正确的是．对于第②个结论，因为甲的中位数为149，表明甲班优秀人数未过半，而乙的中位数为151，表明乙班优秀人数在半数以上，故乙班优秀的人数比甲班优秀人数多，∴②正确．第36页，共64页，星期日，2025年，2月5日**4、变异系数能够结合数据的集中趋势和离散趋势的统计量变异系数V=S/X变化范围从0-无穷P124表5-14第37页，共64页，星期日，2025年，2月5日**第三节风险衡量指标损失概率损失损失期望值（损失平均值）损失程度损失幅度（最大损失）第38页，共64页，星期日，2025年，2月5日**一、损失概率概念：损失发生的可能性损失概率在风险衡量中的两种解释1、时间性说法分层2、空间性说法总体侧重特定期间内遭受损失的风险单位数二、损失期望值：表征某一时期的平均损失，它可以通过损失数据的算术平均数来估计。第39页，共64页，星期日，2025年，2月5日**三、损失幅度1、事件与意外事故意外事故：指事故的发生是不可预料的事件：不仅包括意外事故，而且对意料中的事也属之。2、最大可能损失：强调单一风险单位，在企业生命存在期间，单一事件发生下可能的最坏的损失程度。（客观事实）最大预期损失；单一风险单位，在单一事件发生的可能的最坏损失。（主观数据）3、年度最大可能损失年度最大预期损失P130第40页，共64页，星期日，2025年，2月5日**例如，某位风险经理相信，某幢装有自动喷淋装置和防火墙的大楼在发生火灾的情况下其损失不会超过楼房价值的30%，因此，这幢大楼的最大可能损失就是其价值的30%，如果这幢楼房没有装防火墙，那么它的最大可能损失就会更高。另外，由风暴导致的最大可能损失和由火灾导致的最大可能损失又有所不同，这取决于大楼的建筑质量和风暴在该地区的强度。第41页，共64页，星期日，2025年，2月5日**第四节损失概率与损失程度的估测一、每年损失事故发生的次数（一）用二项分布估测损失次数1、应用此模型的基本条件⑴有N个风险单位，均遭到同一风险事故的威胁⑵每一个风险单位在一年中是否发生此风险事故是一个随机事件，并且风险单位对该风险只有两个结果：发生与不发生。第42页，共64页，星期日，2025年，2月5日**2、具体约束条件⑴每个风险单位发生该风险事故的概率都是相同的。⑵任一风险单位发生风险事故都不会影响其他风险单位发生同样事故的概率。⑶同一风险单位在一年中发生二次以上事故可能性极小，可认为其概率为零。设几个风险单位在一年中发生的风险事故的次数为X，则X一服从二项分布的随机变量。P｛X=K｝=