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2025年金融衍生品考试题及答案.docx

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    2025年金融衍生品考试题及答案

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.某投资者买入一份3个月期的欧式看涨期权，标的资产为A股票（当前价格50元），执行价55元，无风险利率3%（连续复利），波动率25%。根据Black-Scholes模型，该期权的delta值最接近以下哪项？

    A.0.32

    B.0.41

    C.0.58

    D.0.67

    2.以下关于信用违约互换（CDS）的表述中，错误的是：

    A.买方定期支付保费，卖方在信用事件发生时赔付

    B.CDS可以用于对冲债券的信用风险

    C.标准化CDS合约的信用事件通常包括破产、债务重组

    D.C

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