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金融风险管理形成性考核作业答案(修改稿)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.什么是VaR（ValueatRisk）？()

A.风险敞口

B.风险价值

C.风险敞口比率

D.风险调整后的收益

2.信用风险主要指什么？()

A.利率风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.操作风险

3.以下哪项不是市场风险的一种？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.流动性风险

4.什么是风险敞口？()

A.风险敞口是指市场风险的总和

B.风险敞口是指潜在的最大损失

C.风险敞口是指市场风险与信用风险的总和

D.风险敞口是指市场风险与操作风险的总和

5.什么是风险敞口比率？()

A.风险敞口比率是指风险敞口与资产总额的比率

B.风险敞口比率是指风险敞口与净资产值的比率

C.风险敞口比率是指风险敞口与负债总额的比率

D.风险敞口比率是指风险敞口与市场价值的比率

6.什么是操作风险？()

A.操作风险是指由于市场波动导致的风险

B.操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件导致的风险

C.操作风险是指由于自然灾害导致的风险

D.操作风险是指由于政治事件导致的风险

7.什么是压力测试？()

A.压力测试是一种衡量市场风险的方法

B.压力测试是一种衡量信用风险的方法

C.压力测试是一种衡量操作风险的方法

D.压力测试是一种衡量流动性风险的方法

8.什么是情景分析？()

A.情景分析是一种衡量市场风险的方法

B.情景分析是一种衡量信用风险的方法

C.情景分析是一种衡量操作风险的方法

D.情景分析是一种衡量流动性风险的方法

9.什么是风险敞口管理？()

A.风险敞口管理是一种衡量市场风险的方法

B.风险敞口管理是一种衡量信用风险的方法

C.风险敞口管理是一种衡量操作风险的方法

D.风险敞口管理是一种衡量流动性风险的方法

10.什么是风险偏好？()

A.风险偏好是指投资者愿意承担的风险程度

B.风险偏好是指投资者对市场波动的容忍度

C.风险偏好是指投资者对信用风险的容忍度

D.风险偏好是指投资者对操作风险的容忍度

二、多选题(共5题)

11.以下哪些属于市场风险的来源？()

A.利率变动

B.汇率变动

C.股票市场波动

D.商品价格波动

E.经济政策变化

12.风险管理的基本原则包括哪些？()

A.全面性原则

B.动态管理原则

C.实际性原则

D.分级管理原则

E.合规性原则

13.以下哪些是信用风险的识别方法？()

A.客户信用评分

B.信用担保

C.信用保险

D.信用衍生品

E.法律文件审查

14.操作风险管理的措施有哪些？()

A.优化内部流程

B.提高员工素质

C.加强内部控制

D.增强信息系统安全

E.建立应急计划

15.风险敞口管理的目标包括哪些？()

A.降低风险敞口

B.优化风险敞口结构

C.提高风险敞口透明度

D.确保合规性

E.提高风险回报比

三、填空题(共5题)

16.VaR（ValueatRisk）是一种衡量金融市场风险的方法，它表示在正常市场条件下，某一金融资产或投资组合在特定时期内可能遭受的最大损失，其单位通常是。

17.信用风险的主要形式包括违约风险、

18.在金融风险管理中，风险敞口是指投资组合或资产可能面临的最大损失，它通常以

19.操作风险的一个常见来源是人员错误，这通常与

20.风险偏好是指投资者愿意承担的风险程度，它通常反映了投资者对潜在回报与风险之间的

四、判断题(共5题)

21.风险敞口管理主要是为了增加投资组合的潜在回报。()

A.正确B.错误

22.市场风险可以通过持有多元化投资组合来完全消除。()

A.正确B.错误

23.VaR（ValueatRisk）的计算结果越低，表示风险越小。()

A.正确B.错误

24.操作风险通常与公司的内部流程和系统有关，因此它可以通过加强内部控制来管理。()

A.正确B.错误

25.信用风险是金融风险中最常见的一种风险类型。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是市场中性策略？

27.什么是经济资本？

28.简述风险敞口管理的步骤。

29.为什么金融机构要进行压