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高频精选：风险控制秋招真题及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种不属于信用风险？

A.借款人违约

B.市场利率波动

C.保证人失去担保能力

D.借款人经营不善

2.风险分散化的理论基础是？

A.投资组合理论

B.货币时间价值理论

C.资本资产定价模型

D.期权定价理论

3.巴塞尔协议规定的核心资本充足率最低标准是？

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

4.市场风险不包括？

A.利率风险

B.流动性风险

C.汇率风险

D.股票价格风险

5.风险预警系统中，红色预警法侧重？

A.定量分析

B.定性分析

C.定量与定性结合分析

D.指标预警

6.商业银行风险管理的“三道防线”中第一道防线是？

A.风险管理部门

B.业务部门

C.内部审计部门

D.合规部门

7.以下属于操作风险缓释手段的是？

A.风险分散

B.风险对冲

C.购买保险

D.风险规避

8.信用评级中，AAA级表示？

A.最高信用等级

B.中等信用等级

C.较低信用等级

D.最低信用等级

9.压力测试主要用于评估银行在（）下的风险承受能力。

A.正常情况

B.极端不利情况

C.市场波动情况

D.经济增长情况

10.风险文化的核心是？

A.风险管理理念

B.风险管理制度

C.风险控制技术

D.风险管理人员

多项选择题（每题2分，共10题）

1.风险控制的方法包括？

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险对冲

2.信用风险的主要形式有？

A.违约风险

B.结算风险

C.市场风险

D.操作风险

3.市场风险的计量方法有？

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值法

4.操作风险的成因包括？

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

5.以下属于流动性风险监测指标的有？

A.流动性覆盖率

B.净稳定资金比例

C.存贷比

D.流动性比例

6.风险偏好的维度包括？

A.风险承受能力

B.风险容忍度

C.风险限额

D.风险策略

7.巴塞尔协议的三大支柱是？

A.最低资本要求

B.监督检查

C.市场纪律

D.内部控制

8.风险管理信息系统应具备的功能有？

A.数据采集

B.数据存储

C.风险计量

D.报告生成

9.信用评分模型通常考虑的因素有？

A.借款人的财务状况

B.借款人的信用历史

C.借款人的行业特点

D.宏观经济环境

10.风险评估的方法有？

A.定性评估

B.定量评估

C.综合评估

D.动态评估

判断题（每题2分，共10题）

1.风险是指损失的不确定性，所以风险一定意味着损失。（）

2.风险分散只能降低非系统性风险，不能降低系统性风险。（）

3.市场风险可以通过多样化投资完全消除。（）

4.操作风险主要是由内部人员因素造成的，与外部环境无关。（）

5.资本充足率是衡量银行抵御风险能力的重要指标。（）

6.风险预警系统中，蓝色预警法侧重定量分析。（）

7.流动性风险是指银行无法及时获得充足资金以履行到期债务的风险。（）

8.信用评级越高，说明信用风险越低。（）

9.压力测试结果可以直接用于日常风险管理决策。（）

10.风险文化对风险管理有重要的推动作用。（）

简答题（每题5分，共4题）

1.简述风险控制的主要策略。

答：风险控制主要策略有风险规避，即拒绝承担风险；风险分散，通过多样化投资降低风险；风险转移，如购买保险、开展套期保值等；风险对冲，利用衍生工具对冲风险；风险补偿，如收取风险溢价等。

2.简述信用风险的特点。

答：信用风险具有明显的非系统性风险特征，与借款人的信用状况相关；风险发生的具体时间不确定；损失分布呈现厚尾性，可能出现较大损失；受经济周期影响较大，经济下行时风险增加。

3.简述市场风险的来源。

答：市场风险来源包括利率波动，影响资产价值和收益；汇率变动，使外汇资产和负债价值改变；股票价格涨跌，影响股票投资收益；商品价格波动，影响相关企业成本和利润。

4.简述操作风险的管理措施。

答：操作风险管理措施有完善内部控制体系，规范业务流程；加强人员培训，提高员工素质和风险意识；进行系统维护和升级，减少系统缺陷；建立应急机制，应对外部事件冲击；购买保险转移部分操作风险。

讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论风险控制在金融机构中的重要性。

答：风险控制能保障金融机构稳健经营，避免因风险事件导致损失甚至破产。可增强客户信心，吸引更多客户资源。还有助于符合监管要求，维持金融市场稳定。有效配