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2025年大学《计算金融-量化交易》考试模拟试题及答案解析

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一、选择题

1.在量化交易策略的开发中，回测的主要目的是（）

A.验证策略的理论可行性

B.评估策略在历史数据上的表现

C.优化策略的参数设置

D.预测策略未来的盈利能力

答案：B

解析：回测是通过历史数据模拟交易策略的表现，其主要目的是评估策略在过往市场条件下的有效性。虽然参数优化和未来预测也是量化交易的重要环节，但回测的核心作用是检验策略的历史表现。理论可行性和实际表现有差距，回测能够揭示这种差距。

2.下列哪种指标通常用于衡量市场波动性？

A.移动平均线

B.相对强弱指数

C.布林带

D.资金流量指数

答案：C

解析：布林带通过计算价格的标准差和移动平均线来设置上下轨，直接反映了价格的波动范围和幅度，是衡量市场波动性的常用指标。移动平均线主要用于趋势跟踪，相对强弱指数用于衡量超买超卖状态，资金流量指数用于衡量资金流动情况。

3.在程序化交易中，订单类型“冰山订单”的主要特点是？

A.订单以最小价格单位全部成交

B.订单只有部分成交量显示在市场上，其余部分隐藏

C.订单在达到特定价格时才被执行

D.订单只有在收盘时才被执行

答案：B

解析：冰山订单是一种部分展示的订单类型，只显示总成交量的一小部分在市场上，其余部分隐藏。这种订单旨在减少市场对大订单成交量的反应，避免价格剧烈波动。其他选项描述的是限价订单、止损订单或特殊的交易机制。

4.量化交易策略中，“过拟合”现象通常发生在哪种情况下？

A.策略在历史数据上表现不佳

B.策略对历史数据的拟合度过高，泛化能力差

C.策略使用了过多的交易信号

D.策略频繁出现亏损交易

答案：B

解析：过拟合是指策略模型对历史数据的细微波动或噪声拟合得过于精确，导致在新的市场数据上表现不佳。这通常发生在策略参数过于复杂或优化过度时。策略表现不佳、信号过多或频繁亏损都可能是过拟合的表现，但过拟合的核心定义是模型泛化能力差。

5.以下哪种算法不适合用于交易信号的生成？

A.线性回归

B.支持向量机

C.神经网络

D.随机游走模型

答案：D

解析：线性回归、支持向量机和神经网络都是常用的机器学习算法，可以用于分析数据并生成交易信号。随机游走模型通常用于描述金融资产价格的随机行为，本身不适合直接用于生成交易信号，因为它不包含预测成分。

6.在风险控制中，“价值-at-risk”（VaR）主要用于衡量什么风险？

A.交易账户的流动性风险

B.市场风险的潜在最大损失

C.交易对手方的信用风险

D.操作风险的违规损失

答案：B

解析：价值-at-risk（VaR）是一种常用的市场风险度量方法，它估计在给定置信水平和持有期内，投资组合可能面临的最大潜在损失。流动性风险、信用风险和操作风险都有不同的度量方法，VaR主要关注市场风险。

7.量化交易中，数据清洗的主要目的是什么？

A.提高数据的存储效率

B.增强数据的可视化效果

C.确保数据的准确性和完整性

D.压缩数据的维度

答案：C

解析：数据清洗是量化交易中预处理数据的重要步骤，目的是识别并纠正（或删除）数据集中的错误和不一致，确保数据的准确性和完整性。这有助于避免因数据质量问题导致的策略失效或错误结论。存储效率、可视化和维度压缩虽然也是数据处理相关的内容，但不是数据清洗的主要目的。

8.下列哪种技术通常用于实现交易算法的高性能计算？

A.数据挖掘

B.并行计算

C.机器学习

D.文本分析

答案：B

解析：量化交易算法通常需要处理大量数据和执行复杂的计算，高性能计算是确保策略实时性和效率的关键。并行计算通过同时执行多个计算任务来显著提高计算速度，适用于量化交易算法。数据挖掘、机器学习和文本分析都是数据处理或建模技术，但高性能计算是实现算法性能的技术手段。

9.在策略回测中，使用“walk-forward”回测方法的主要目的是什么？

A.避免未来数据泄露

B.模拟策略的持续适应能力

C.提高回测结果的统计显著性

D.减少回测所需的历史数据量

答案：B

解析：Walk-forward回测是一种动态回测方法，它在历史数据上逐步测试策略，并在每一步使用最新的数据重新优化参数。这种方法的主要目的是模拟策略在实际交易中根据新市场信息不断调整和适应的能力，更贴近真实交易环境。避免数据泄露、提高统计显著性和减少数据量是回测的一般目标，但Walk-forward的核心优势在于模拟策略的持续适应过程。

10.量化交易中，“交易成本”通常包括哪些部分？

A.佣金和印花税

B.买卖价差和滑点

C.机会成本和资金成本

D.程序