2025年金融风险管理师全球宏观对冲基金中的久期战术配置专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师全球宏观对冲基金中的久期战术配置专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在全球宏观对冲基金中，久期战术配置的主要目的是什么？

A、最大化基金收益

B、管理利率风险并捕捉收益率曲线变动机会

C、降低基金波动性

D、分散投资组合

【答案】B

【解析】正确答案是B。久期战术配置的核心是通过调整债券组合的久期来管理利率风险，并利用收益率曲线的变动获取超额收益。A选项过于宽泛，久期配置并非单纯追求收益最大化；C选项是部分效果但非主要目的；D选项分散化是资产配置的通用策略，非久期战术的专

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