2025年金融风险管理师收益率曲线变动与修正久期、有效久期专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师收益率曲线变动与修正久期、有效久期专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、当收益率曲线发生平行上移时，下列哪种债券的价格下降幅度最大？

A、短期零息债券

B、长期零息债券

C、短期附息债券

D、长期附息债券

【答案】B

【解析】正确答案是B。久期衡量债券价格对利率变动的敏感性，零息债券的久期等于其期限，长期债券的久期大于短期债券。因此长期零息债券对利率变动最敏感，价格下降幅度最大。知识点：久期与利率敏感性关系。易错点：容易忽略零息债券久期等于期限的特性。

2、修正久期与麦考

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