2025年金融风险管理师期权希腊字母（Greeks）计算与应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师期权希腊字母（Greeks）计算与应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、当其他因素不变时，标的资产价格上涨对看涨期权价格的影响主要通过哪个希腊字母体现？

A、Theta

B、Vega

C、Delta

D、Rho

【答案】C

【解析】正确答案是C。Delta衡量标的资产价格变动对期权价格的影响，是期权价格对标的资产价格的一阶导数。看涨期权的Delta为正，标的资产价格上涨会直接导致期权价格上涨。A选项Theta衡量时间流逝的影响，B选项Vega衡量波动率影响，D选项

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