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2025年金融风险管理师期权组合的敏感性分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在期权敏感性分析中，衡量期权价格对标的资产价格变动敏感性的指标是？

A、Vega

B、Delta

C、Theta

D、Rho

【答案】B

【解析】正确答案是B。Delta是衡量期权价格对标的资产价格变动敏感性的指标，表示标的资产价格每变动一个单位，期权价格变动的幅度。A选项Vega衡量期权价格对波动率变动的敏感性；C选项Theta衡量期权价格对时间流逝的敏感性；D选项Rho衡量期权价格对利率变动的敏感性。知识点：希腊字母的含义。

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