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2025年金融风险管理师保险公司流动性风险指标应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师保险公司流动性风险指标应用专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师保险公司流动性风险指标应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、保险公司流动性覆盖率（LCR）的核心目标是衡量什么？

A、保险公司长期资本充足性

B、保险公司短期偿债能力

C、保险公司盈利能力

D、保险公司市场风险水平

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）是衡量保险公司在短期极端压力情

景下，持有高质量流动性资产（HQLA）覆盖未来30天净现金流出的能力，核心是评

估短期偿债能力。A选项资本充足性属于偿付能力范畴；C选项盈利能力与流动性无直

接关系；D选项市场风险是独立的风险类型。知识点：LCR指标定义与用途。易错点：

容易将LCR与偿付能力资本充足率混淆。

2、下列哪项不属于保险公司流动性风险的来源？

A、资产端流动性不足

B、负债端集中退保

C、再保险违约风险

D、信用评级下调

【答案】C

【解析】正确答案是C。再保险违约风险属于信用风险范畴，而非流动性风险。A、

B、D选项均直接影响保险公司现金流或融资能力，属于流动性风险来源。知识点：流

动性风险分类。易错点：容易将信用风险与流动性风险混淆。

3、保险公司流动性应急计划中，最优先的措施通常是？

A、出售非核心资产

B、启动再保险安排

C、动用央行流动性支持

D、动用高质量流动性资产

【答案】D

【解析】正确答案是D。高质量流动性资产（HQLA）是应对流动性危机的第一道

防线，可快速变现且价值稳定。A、B、C选项属于后续或极端情况下的措施。知识点：

流动性应急计划层级。易错点：容易忽视HQLA的优先性。

4、净稳定资金比率（NSFR）主要评估保险公司的？

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A、短期流动性风险

B、长期资金结构稳定性

C、市场风险敞口

D、操作风险水平

【答案】B

【解析】正确答案是B。NSFR衡量保险公司一年内可用稳定资金与所需稳定资金

的比率，关注长期资金结构稳定性。A选项由LCR评估；C、D选项属于其他风险类

型。知识点：NSFR指标用途。易错点：容易将NSFR与LCR的时间维度混淆。

5、保险公司流动性压力测试的情景设计应优先考虑？

A、历史极端事件

B、假设性极端情景

C、行业普遍情景

D、公司特有风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。历史极端事件（如2008年金融危机）具有现实参考价值，

是压力测试的优先依据。B、C、D选项可作为补充，但非优先。知识点：压力测试情景

设计原则。易错点：容易过度依赖假设性情景。

6、下列哪项资产通常不被视为高质量流动性资产（HQLA）？

A、国债

B、高信用等级公司债

C、股票

D、央行票据

【答案】C

【解析】正确答案是C。股票波动性大、流动性不稳定，通常不被纳入HQLA。A、

B、D选项符合HQLA标准。知识点：HQLA资产范围。易错点：容易将高信用等级公

司债与普通公司债混淆。

7、保险公司流动性风险报告的频率通常为？

A、每日

B、每周

C、每月

D、每季度

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管要求保险公司每月提交流动性风险报告，A、B选项频

率过高，D选项过低。知识点：流动性风险报告要求。易错点：容易混淆不同风险的报

告频率。

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8、流动性风险与信用风险的主要区别在于？

A、影响范围不同

B、时间维度不同

C、计量方法不同