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2025年大学《统计学-时间序列分析》考试备考试题及答案解析?

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.时间序列分析中，用于衡量序列波动幅度的指标是（）

A.均值

B.方差

C.自相关系数

D.移动平均数

答案：B

解析：方差是衡量数据离散程度的统计量，在时间序列分析中用于反映序列波动的幅度。均值反映序列的集中趋势，自相关系数衡量序列在不同时间点上的相关性，移动平均数是平滑序列的常用方法。

2.时间序列分解模型中，通常包含的成分不包括（）

A.趋势成分

B.季节成分

C.循环成分

D.随机成分

答案：C

解析：经典的时间序列分解模型通常包含趋势成分、季节成分、随机成分。循环成分虽然也是一种波动，但通常被视为随机成分的一部分，因此不属于主要分解成分。

3.确定时间序列模型阶数时，需要考虑的主要因素是（）

A.数据量的大小

B.自相关函数的截尾或拖尾性

C.时间间隔的长短

D.数据的分布类型

答案：B

解析：时间序列模型的阶数主要由自相关函数和偏自相关函数的性质决定。如果自相关函数在滞后一定阶数后迅速变为零，称为截尾，对应AR模型；如果缓慢衰减，称为拖尾，对应MA模型或ARMA模型。

4.ARIMA(p,d,q)模型中，参数d表示（）

A.滞后阶数

B.差分次数

C.模型复杂度

D.平滑系数

答案：B

解析：ARIMA(p,d,q)模型中，p是自回归阶数，d是差分次数，q是移动平均阶数。差分次数d表示需要多少次差分才能使序列成为平稳序列。

5.时间序列的平稳性检验常用方法包括（）

A.图形观察法

B.单位根检验

C.自相关函数分析

D.以上都是

答案：D

解析：检验时间序列平稳性可以采用多种方法，包括观察时序图、计算自相关函数、进行单位根检验等。这些方法可以相互印证，提高检验的可靠性。

6.季节性时间序列的模型通常需要考虑（）

A.季节性因素

B.长期趋势

C.循环波动

D.以上都是

答案：D

解析：季节性时间序列分析需要同时考虑季节性因素、长期趋势和循环波动。季节性因素是周期性的短期波动，长期趋势是时间序列的长期变化方向，循环波动是周期较长的不规则波动。

7.指数平滑法中，α值越大，模型的（）

A.对新数据的敏感度越高

B.对历史数据的敏感度越高

C.平滑效果越好

D.预测误差越大

答案：A

解析：在指数平滑法中，α是平滑系数，α值越大表示模型对最近观测值的敏感度越高，即更重视新数据。α值越小，模型越平滑，但对新数据的反应较慢。

8.时间序列预测的基本假设包括（）

A.数据的独立性

B.预测期的有限性

C.模型的稳定性

D.以上都是

答案：D

解析：时间序列预测基于一系列基本假设，包括数据具有某种内在结构（如平稳性）、预测期是有限的、模型在预测期内保持稳定等。这些假设保证了预测结果的合理性。

9.ARIMA模型在预测时的主要局限性是（）

A.计算复杂度高

B.预测精度可能下降

C.需要大量历史数据

D.对异常值敏感

答案：B

解析：ARIMA模型在预测时，随着预测期的延长，模型的预测精度通常会下降。这是因为模型基于历史数据的模式进行外推，当时间间隔增大时，历史模式的适用性会降低。

10.时间序列分析在商业决策中的应用主要包括（）

A.销售预测

B.库存管理

C.资金调度

D.以上都是

答案：D

解析：时间序列分析在商业决策中有广泛应用，包括销售预测、库存管理、资金调度、市场趋势分析等。通过分析历史数据，企业可以更好地规划未来经营活动，提高决策的科学性。

11.时间序列分解中的加法模型适用于（）

A.季节波动幅度随趋势增加而增加的情况

B.季节波动幅度相对稳定的情况

C.趋势和季节成分线性叠加的情况

D.只有趋势成分的情况

答案：C

解析：加法模型假设时间序列中每个时期的变化量是趋势成分、季节成分和随机成分的总和。当季节波动幅度不随趋势变化而变化时，加法模型比较适用。如果季节波动幅度随趋势增加而增加，则应使用乘法模型。

12.检验时间序列平稳性的ADF检验的原假设是（）

A.序列存在单位根，是非平稳的

B.序列不存在单位根，是平稳的

C.序列的均值不为零

D.序列的方差不为常数

答案：A

解析：ADF（AugmentedDickey-Fuller）检验是用于检验时间序列是否存在单位根的统计检验方法。其原假设是序列含有单位根，即序列是非平稳的；备择假设是序列不存在单位根，即序列是平稳的。

13.ARIMA(1,1,1)模型的自回归系数φ?的估计值通常（）

A.接近于1

B.接近于0

C.接近于-1

D.取决于数据

答案：D

解