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2025年大学《经济与金融-金融风险管理》考试参考题库及答案解析?

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融风险管理的主要目的是（）

A.完全消除所有金融风险

B.控制和降低金融风险到可接受的水平

C.增加金融风险以获取更高收益

D.忽略金融风险，专注于业务增长

答案：B

解析：金融风险管理的目的是通过识别、评估和控制金融风险，将风险控制在可接受的水平内，从而保障机构的稳健经营和可持续发展。完全消除风险不现实，增加风险与风险管理目标背道而驰，忽略风险则可能导致重大损失。

2.下列哪项属于系统性风险？（）

A.特定公司破产风险

B.宏观经济波动风险

C.操作风险

D.信用风险

答案：B

解析：系统性风险是指影响整个金融市场或经济的风险，无法通过分散投资来消除，例如利率风险、汇率风险、宏观经济波动风险等。特定公司破产风险、操作风险、信用风险属于非系统性风险。

3.风险价值（VaR）主要用于衡量什么？（）

A.一定时间内可能发生的最大损失

B.一定时间内可能获得的最大收益

C.一定时间内投资的平均收益

D.投资组合的流动性

答案：A

解析：风险价值（ValueatRisk，VaR）是一种常用的风险度量方法，它衡量在给定的置信水平和持有期内，投资组合可能面临的最大损失金额。它主要用于量化投资组合的潜在风险。

4.在风险管理中，情景分析的主要作用是（）

A.预测未来市场的具体走势

B.评估特定风险事件发生的可能性及其影响

C.制定详细的风险应对计划

D.选择最优的投资组合

答案：B

解析：情景分析是一种通过模拟不同风险情景下可能发生的事件及其影响，来评估潜在风险的方法。它有助于机构理解在极端或不寻常情况下可能面临的风险，并提前做好准备。

5.以下哪种方法不属于风险转移的范畴？（）

A.保险

B.资产配置

C.期货合约

D.股权出售

答案：B

解析：风险转移是指将风险转移给其他方承担。保险、期货合约和股权出售都是风险转移的常见方法。资产配置是指通过分配资产来管理风险，但并不直接转移风险。

6.金融机构进行压力测试的主要目的是（）

A.验证VaR模型的准确性

B.评估机构在极端市场条件下的稳健性

C.确定最优的投资策略

D.监控日常的市场波动

答案：B

解析：压力测试是通过模拟极端市场条件，评估金融机构在不利情况下的表现和潜在损失，以检验其资本充足性和风险管理能力的工具。

7.以下哪种风险属于市场风险？（）

A.交易对手违约风险

B.利率风险

C.法律风险

D.操作风险

答案：B

解析：市场风险是指由于市场价格（如利率、汇率、股价）的变动而导致的风险。利率风险是市场风险的一种具体形式。交易对手违约风险属于信用风险，法律风险和操作风险属于其他类型的风险。

8.在风险管理中，敏感性分析的主要作用是（）

A.评估单个风险因素对投资组合的影响

B.预测未来市场的整体走势

C.制定详细的风险应对计划

D.选择最优的投资组合

答案：A

解析：敏感性分析是一种评估单个风险因素（如利率、汇率）的变动对投资组合价值影响的方法。它有助于理解特定风险因素的重要性。

9.金融机构进行风险披露的主要目的是（）

A.吸引更多投资者

B.提高机构的透明度，满足监管要求

C.隐藏机构的真实风险状况

D.增加机构的盈利能力

答案：B

解析：风险披露是指金融机构向监管机构和投资者提供其风险状况和风险管理方法的信息。其主要目的是提高透明度，满足监管要求，并帮助投资者做出更明智的决策。

10.以下哪种方法不属于风险规避的范畴？（）

A.拒绝进行高风险投资

B.降低投资组合的杠杆率

C.增加投资组合的多样性

D.购买保险

答案：D

解析：风险规避是指通过避免高风险活动来降低风险。拒绝进行高风险投资、降低杠杆率和增加多样性都是风险规避的常见方法。购买保险属于风险转移。

11.金融机构在评估贷款申请时，最关注的是借款人的（）

A.个人兴趣爱好

B.信用记录和还款能力

C.社交网络规模

D.体型外貌

答案：B

解析：金融机构的核心业务是基于信任的资金融通。在贷款业务中，评估借款人的信用记录（如历史违约情况）和还款能力（如收入、负债水平）是决定是否发放贷款以及贷款条件的关键依据。个人兴趣爱好、社交网络和体型外貌与借款人的信用风险无关。

12.内部欺诈风险主要指由金融机构内部人员故意造成的风险，以下哪种行为不属于内部欺诈？（）

A.员工窃取客户资金

B.交易员违反规定进行超额交易

C.审计师出具虚假审计报告

D.操作人员因疏忽导致交易错误

答案：D

解析：内部欺诈是指员工故意利用其职务之便