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2025年金融风险管理师债券组合信用风险模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在债券组合信用风险模型中，CreditMetrics模型主要依赖以下哪种数据来估算信用风险价值？

A、历史违约率

B、信用评级迁移矩阵

C、市场利率波动

D、宏观经济指标

【答案】B

【解析】正确答案是B。CreditMetrics模型的核心是通过信用评级迁移矩阵来估算债券组合在未来一段时间内的价值分布，从而计算信用风险价值。A选项历史违约率是CreditRisk+模型的主要输入；C选项市场利率波动主要用于市场风险模型；D选项宏

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