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2025年金融风险管理师长日历价差与短日历价差策略对比专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在长日历价差策略中，投资者通常如何构建头寸？

A、买入近月合约，卖出远月合约

B、卖出近月合约，买入远月合约

C、同时买入近月和远月合约

D、同时卖出近月和远月合约

【答案】B

【解析】正确答案是B。长日历价差策略的核心是卖出近月合约、买入远月合约，通过近月合约时间价值衰减快于远月合约来获利。知识点：日历价差策略的构建逻辑。易错点：容易与短日历价差策略混淆，误选A。

2、短日历价差策略的主要盈利来源是什么？

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