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2025年金融风险管理师中央交易对手交易的风险加权资产计量专题试卷及解析

2025年金融风险管理师中央交易对手交易的风险加权资产计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，中央交易对手（CCP）对交易对手信用风险计量的核心要素是什么？

A、交易规模

B、风险敞口

C、违约概率

D、风险敞口和违约概率

【答案】D

【解析】正确答案是D。根据巴塞尔协议III，CCP对交易对手信用风险的计量需要同时考虑风险敞口和违约概率两个核心要素。A选项交易规模虽然相关，但不是核心计量要素；B和C选项只涵盖了部分要素，不够全面。知识点：交易对手信用风险计量框架。易错点