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2025年大学《金融工程-金融风险管理》考试备考题库及答案解析?

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融风险管理中，VaR主要衡量的是（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：A

解析：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是一种衡量投资组合在给定时间范围内可能遭受的最大损失的方法，主要用于衡量市场风险。信用风险关注的是交易对手违约的可能性，操作风险关注的是内部流程或人员失误带来的损失，流动性风险关注的是资产变现的难易程度。

2.以下哪种指标不属于风险度量指标？

A.VaR

B.ES

C.CVaR

D.Beta

答案：D

解析：VaR（ValueatRisk）、ES（ExpectedShortfall）和CVaR（ConditionalValueatRisk）都是常用的风险度量指标，用于量化投资组合的风险。Beta衡量的是资产对市场变化的敏感度，属于风险收益指标，而非纯粹的风险度量指标。

3.压力测试的主要目的是什么？

A.衡量正常市场条件下的风险

B.评估极端市场条件下的损失

C.优化投资组合配置

D.降低交易成本

答案：B

解析：压力测试通过模拟极端市场情景（如金融危机、剧烈波动等）来评估投资组合可能遭受的损失，帮助金融机构了解在极端情况下的风险暴露。正常市场条件下的风险通过VaR等方法衡量，而优化配置和降低成本属于投资管理或运营范畴。

4.以下哪种方法不属于风险对冲工具？

A.期货合约

B.期权合约

C.远期合约

D.股票多头头寸

答案：D

解析：期货合约、期权合约和远期合约都是常见的风险对冲工具，通过锁定价格或转移风险来保护投资组合。股票多头头寸本身是一种投资策略，而非对冲工具，持有股票多头头寸意味着承担市场风险而非对冲风险。

5.金融机构进行风险披露的主要目的是什么？

A.降低监管要求

B.增加市场透明度

C.吸引更多投资者

D.减少税务负担

答案：B

解析：风险披露的主要目的是向投资者提供充分的信息，帮助其了解投资产品的风险水平，增加市场透明度，从而促进投资者做出明智的决策。降低监管要求、吸引投资者或减少税务负担并非风险披露的核心目的。

6.哪种模型通常用于评估信用风险的静态违约概率？

A.VaR模型

B.CreditMetrics模型

C.CreditRisk+模型

D.GARCH模型

答案：C

解析：CreditRisk+模型是一种基于蒙特卡洛模拟的信用风险模型，主要用于评估多个信用风险暴露的联合违约概率，属于静态违约概率评估方法。VaR模型衡量市场风险，CreditMetrics模型侧重于信用风险动态变化，GARCH模型用于波动率预测。

7.以下哪种策略不属于风险分散？

A.持有多样化的资产类别

B.投资于不同地区的市场

C.持有同行业不同公司的股票

D.将所有资金投入单一股票

答案：D

解析：风险分散的核心是通过多样化投资降低非系统性风险。持有不同资产类别、地区或同行业不同公司的股票都是分散风险的典型策略，而将所有资金投入单一股票则会集中风险。

8.金融机构进行风险管理的首要原则是什么？

A.最大化收益

B.控制风险

C.降低成本

D.追求规模

答案：B

解析：风险管理的核心是识别、评估和控制风险，确保金融机构在可接受的风险水平内运营。最大化收益、降低成本或追求规模可能是金融机构的目标，但风险管理是基础。

9.以下哪种指标用于衡量风险与收益的平衡？

A.Beta

B.Alpha

C.SharpeRatio

D.R-squared

答案：C

解析：SharpeRatio（夏普比率）是衡量投资组合风险调整后收益的常用指标，通过比较超额收益与总风险（以标准差表示）来评估风险与收益的平衡。Beta衡量系统性风险，Alpha衡量超额收益，R-squared衡量模型解释能力。

10.金融机构进行风险回溯测试的主要目的是什么？

A.验证模型准确性

B.降低模型开发成本

C.吸引监管机构关注

D.减少模型使用范围

答案：A

解析：风险回溯测试通过比较模型预测结果与实际结果来验证模型的准确性和可靠性，是风险管理的重要环节。降低成本、吸引监管关注或减少使用范围并非其核心目的。

11.金融风险管理中，压力测试主要关注哪种情况下的风险暴露？

A.正常市场波动

B.极端市场情景

C.投资组合调整

D.监管合规要求

答案：B

解析：压力测试的核心是通过模拟极端但可能的市场情景（如大幅利率变动、股市崩盘等）来评估投资组合在极端情况下的损失承受能力，衡量其在压力下的风险暴露。正常市场波动通过Va