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2025年金融风险管理师外汇风险内部模型法应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师外汇风险内部模型法应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在银行实施外汇风险内部模型法时，以下哪项是验证模型有效性的核心要求？

A、模型必须基于历史至少10年的数据

B、需要通过返回检验确认模型预测的准确性

C、模型必须包含所有主要货币对

D、风险因子必须全部来自公开市场数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议要求内部模型必须通过严格的返回检验来验证其预测能力，这是模型审批的核心标准。A选项错误，虽然历史数据重要但10年并非硬性要求；C选项错误，模型只需覆盖银行实际承担风险的货币对；D选项错误，部分风险因子可能来自内部定价数据。知识点：模型验证框架。易错点：容易将数据长度要求误认为核心验证标准。

2、外汇风险计量中，内部模型法计算VaR时通常采用的最短持有期是？

A、1天

B、10天

C、1个月

D、1年

【答案】B

【答案】B。根据巴塞尔协议规定，市场风险内部模型法必须计算10天持有期的VaR值，这是监管资本计量的基础。A选项是日VaR但不符合资本要求；C、D选项时间过长不适用于交易账户。知识点：VaR持有期设定。易错点：容易混淆交易账户日常风控使用的日VaR与监管资本要求的10天VaR。

3、以下哪种外汇风险类型最适合使用内部模型法计量？

A、折算风险

B、交易风险

C、经济风险

D、会计风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部模型法主要针对交易账户中的短期市场价格波动风险，交易风险完全符合这一特征。A、C、D选项属于长期或非交易性风险，通常采用情景分析等其他方法。知识点：风险类型与计量方法匹配。易错点：容易忽视内部模型法主要适用于交易账户这一前提。

4、在压力测试中，银行对外汇风险模型施加极端情景时，最需要关注的是？

A、情景的历史重现概率

B、情景对主要风险因子的覆盖度

C、情景与当前业务的相关性

D、情景计算结果的精确性

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试的核心价值在于评估极端情况对当前业务的影响，相关性是首要考虑因素。A选项错误，压力测试本就针对低概率事件；B选项虽重要但次于相关性；D选项精确性在极端情况下本就有限。知识点：压力测试设计原则。易错点：容易过度关注历史概率而忽视现实相关性。

5、内部模型法计量外汇风险时，以下哪项属于模型风险的主要来源？

A、市场流动性不足

B、模型假设与实际偏离

C、交易对手信用恶化

D、监管政策变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型风险本质上是模型结构或参数设定不当导致的计量偏差，假设偏离是核心原因。A、C属于市场风险和信用风险；D属于合规风险。知识点：模型风险识别。易错点：容易将外部风险误认为模型风险。

6、银行采用内部模型法时，计量外汇期权风险通常需要？

A、只考虑Delta风险

B、使用线性近似方法

C、包含多个风险因子

D、忽略波动率风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。外汇期权具有非线性特征，需要同时考虑Delta、Gamma、Vega等多个风险因子。A、B选项会低估风险；D选项波动率是期权定价关键因素。知识点：非线性产品风险计量。易错点：容易用线性思维处理期权风险。

7、内部模型法要求银行至少多久进行一次模型全面验证？

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议规定内部模型至少每年进行一次全面验证，包括概念验证、基准检验等。A、B、C选项频率过高不现实。知识点：模型验证周期。易错点：容易混淆日常监控与全面验证的要求。

8、在内部模型法中，外汇风险因子的相关性矩阵通常用于？

A、计算单一货币对风险

B、评估组合风险分散效应

C、确定风险资本乘数

D、调整历史数据长度

【答案】B

【解析】正确答案是B。相关性矩阵的核心作用是量化不同风险因子之间的关联性，从而评估组合的整体风险分散效果。A选项不需要相关性；C选项由监管规定；D选项与数据质量有关。知识点：相关性矩阵应用。易错点：容易忽视组合层面的风险分散效应。

9、银行采用内部模型法时，外汇风险资本要求通常基于？

A、预期损失

B、非预期损失

C、极端损失

D、历史平均损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管资本旨在覆盖非预期损失，内部模型法通过VaR计量这一部分。A选项由准备金覆盖；C选项超出资本范围；D选项与风险资本无关。知识点：风险资本计量基础。易错点：容易混淆预期损失与非预期损失的覆盖机制。

10、内部模型法实施中，以下哪项是确保模型持续有效的关键措施？

A、定期更新模型参数

B、增加历史数据长度

C、简化模型结构

D、减少风险因子数量

【答案】A

【解析】正确答案是A。市场环境变化要求模型参数及时更新，这是持续有效的基础。B选