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2025年金融风险管理师信用风险资本要求综合案例分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用风险资本要求综合案例分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，商业银行计算信用风险加权资产时，对于公司类风险暴露，若采用内部评级法（IRB）初级法，以下哪项参数由银行自行估计？

A、违约损失率（LGD）

B、违约概率（PD）

C、有效期限（M）

D、相关性（R）

【答案】B

【解析】正确答案是B。在IRB初级法下，银行只需自行估计违约概率（PD），而违约损失率（LGD）、有效期限（M）和相关性（R）由监管机构规定。知识点：巴塞尔协议III内部评级法参数设定。易错点：容易混淆初级法和高级法下银行自主估计的参数范围。

2、某银行对中小企业贷款组合进行压力测试，假设宏观经济下行导致违约率上升50%，但违约损失率保持不变。这种压力情景主要影响信用风险资本要求的哪个组成部分？

A、预期损失（EL）

B、非预期损失（UL）

C、经济资本（EC）

D、监管资本（RC）

【答案】B

【解析】正确答案是B。违约率上升直接导致非预期损失（UL）增加，而预期损失（EL）通常由拨备覆盖。知识点：信用风险损失分布特征。易错点：容易混淆预期损失和非预期损失的影响因素。

3、在信用风险缓释技术中，以下哪项工具可以有效降低违约风险暴露（EAD）？

A、信用衍生品

B、净额结算协议

C、保证担保

D、抵押品

【答案】B

【解析】正确答案是B。净额结算协议可以通过轧差交易降低风险暴露总额，而其他工具主要影响违约损失率。知识点：信用风险缓释工具分类。易错点：容易混淆不同缓释工具的作用对象。

4、根据巴塞尔协议III，零售类风险暴露的相关性（R）通常低于公司类风险暴露，主要原因是？

A、零售贷款金额较小

B、零售客户违约相关性较低

C、零售贷款期限较短

D、零售客户数量更多

【答案】B

【解析】正确答案是B。零售客户违约相关性较低源于其异质性特征，这是监管设定较低相关性的根本原因。知识点：风险暴露相关性原理。易错点：容易将相关性水平与贷款金额等表面特征直接关联。

5、银行采用内部评级法时，对违约定义最关键的要素是？

A、逾期90天以上

B、银行认定债务人不可能全额偿还

C、债务人申请破产

D、债务重组导致损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议强调银行专业判断在违约认定中的核心地位，其他条件都是辅助指标。知识点：违约定义标准。易错点：容易过度依赖时间阈值等客观指标。

6、在信用风险资本计量中，期限调整因子主要针对？

A、短期贷款

B、长期贷款

C、循环信贷

D、贸易融资

【答案】B

【解析】正确答案是B。期限调整主要反映长期贷款的额外风险，期限越长资本要求越高。知识点：期限风险原理。易错点：容易忽略期限与风险的非线性关系。

7、银行对同一集团客户的多笔贷款进行风险暴露汇总时，应采用？

A、简单加总法

B、净额结算法

C、集团内部轧差法

D、风险加权加总法

【答案】C

【解析】正确答案是C。集团内部轧差法能更准确反映集团整体风险暴露，避免重复计算。知识点：集团客户风险暴露计量。易错点：容易混淆集团内部轧差与净额结算的区别。

8、在信用风险模型验证中，用于评估模型区分能力的指标是？

A、AR值

B、KS统计量

C、信息值（IV）

D、基尼系数

【答案】D

【解析】正确答案是D。基尼系数直接反映模型对好坏客户的区分能力，是核心验证指标。知识点：模型验证指标体系。易错点：容易混淆区分能力和预测准确性指标。

9、根据巴塞尔协议III，对专业贷款（SpecializedLending）的资本要求处理方式是？

A、完全采用标准法

B、允许采用监管映射法

C、必须采用高级IRB法

D、豁免资本要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管映射法是专业贷款的过渡性处理方案，平衡风险敏感性和可操作性。知识点：专业贷款资本计量。易错点：容易忽略专业贷款的特殊性。

10、银行在实施内部评级法时，对数据历史长度的最低要求是？

A、3年

B、5年

C、7年

D、10年

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议明确要求至少5年历史数据，其中应包含经济衰退期数据。知识点：IRB数据要求。易错点：容易忽视数据质量比长度更重要。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、信用风险资本要求计量中，影响非预期损失（UL）的因素包括？

A、违约概率（PD）

B、违约损失率（LGD）

C、风险暴露（EAD）

D、相关性（R）

E、期限（M）

【答案】A、B、C、D、E

【解析】所有选项都正确。UL是信用风险分布的尾部风险，受所有风险参数共同影响。知识点：信用风险参数体系。易错点：容易低估某些参数对UL的影响程度。

2、以下哪些属于巴塞尔协议III定