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2025年金融风险管理师信用风险与市场风险比较专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险与市场风险比较专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师信用风险与市场风险比较专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融风险管理中，信用风险与市场风险最根本的区别在于？

A、风险来源不同

B、计量方法不同

C、影响范围不同

D、发生频率不同

【答案】A

【解析】正确答案是A。信用风险源于交易对手违约的可能性，而市场风险源于市

场价格波动。这是两者最本质的区别。B选项虽然正确但不是根本区别，C选项影响范

围和D选项发生频率都是结果而非根本原因。知识点：风险分类基础。易错点：容易

将风险特征与风险本质混淆。

2、下列哪项是信用风险特有的管理工具？

A、VaR模型

B、压力测试

C、信用衍生品

D、风险对冲

【答案】C

【解析】正确答案是C。信用衍生品如CDS是专门用于转移信用风险的工具。VaR

模型和压力测试是通用风险管理方法，风险对冲更多用于市场风险。知识点：信用风险

工具。易错点：容易将通用工具误认为信用风险特有。

3、市场风险通常具有什么特征？

A、非线性特征

B、系统性特征

C、个体性特征

D、长期性特征

【答案】B

【解析】正确答案是B。市场风险具有明显的系统性特征，影响整个市场。信用风

险更多体现个体性特征。A选项非线性是某些衍生品特征，D选项长期性不是市场风险

典型特征。知识点：市场风险特征。易错点：容易混淆风险特征与风险类型。

4、在巴塞尔协议中，信用风险和市场风险资本要求的主要差异在于？

A、计算方法不同

2025年金融风险管理师信用风险与市场风险比较专题试卷及解析2

B、监管要求不同

C、风险权重不同

D、覆盖范围不同

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议对信用风险采用标准法或内部评级法，市场风

险采用标准法或内部模型法，计算方法差异显著。B、C、D选项虽然存在差异但不是

主要差异。知识点：巴塞尔资本要求。易错点：容易忽略计算方法的根本差异。

5、下列哪项最能体现信用风险的缓释措施？

A、分散投资

B、抵押品

C、止损指令

D、动态对冲

【答案】B

【解析】正确答案是B。抵押品是典型的信用风险缓释工具。A选项分散投资对两

种风险都有效，C和D选项主要用于市场风险。知识点：信用风险缓释。易错点：容

易将通用风险管理手段误认为信用风险特有。

6、市场风险计量中，VaR模型的主要局限性在于？

A、无法捕捉极端损失

B、计算复杂

C、数据要求高

D、时效性差

【答案】A

【解析】正确答案是A。VaR模型在正常市场条件下有效，但无法捕捉极端市场情

况下的损失。B、C、D选项虽然存在但不是主要局限性。知识点：VaR模型局限。易

错点：容易将技术问题与模型本质局限混淆。

7、信用风险通常采用什么时间尺度进行评估？

A、日内

B、周度

C、月度

D、年度

【答案】D

【解析】正确答案是D。信用风险通常以年度为评估周期，因为违约是长期事件。市

场风险通常采用更短的时间尺度。知识点：信用风险时间维度。易错点：容易将市场风

险的时间尺度误用于信用风险。

8、下列哪项是市场风险特有的风险因子？

2025年金融风险管理师信用风险与市场风险比较专题试卷及解析3

A、违约概率

B、利率波动

C、回收率

D、信用评级

【答案】B

【解析】正确答案是B。利率波动是典型的市场风险因子。A、C、D选项都是信用

风险特有因子。知识点：风险因子识别。易错点：容易混淆两类风险的风险因子。

9、在压力测试中，信