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期货从业资格实务科目实操模拟与考核要点

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

1.某投资者在上海期货交易所持有原油期货合约多头头寸，当合约价格上涨时，其理论盈利情况应如何描述？

A.杠杆效应放大盈利

B.盈利与持仓量成正比

C.盈利与保证金比例成正比

D.盈利与交易手续费成正比

2.郑州商品交易所的PTA期货合约最小变动价位为1元/吨，若某投资者买入一手PTA期货合约（每手10吨），其最小盈利金额为多少？

A.10元

B.1元

C.100元

D.1000元

3.某投资者在大连商品交易所开仓买入豆油期货合约10手（每手10吨），成交价为8000元/吨，若当日结算价为8050元/吨，其浮动盈亏为多少？

A.50元

B.500元

C.5000元

D.50000元

4.在期货交易中，以下哪种情况会导致投资者面临强制平仓风险？

A.合约到期交割

B.保证金低于交易所规定水平

C.合约价格突破关键支撑位

D.交易手续费过高

5.某投资者在纽约商品交易所持有黄金期货空头头寸，当美元贬值时，其理论盈利情况应如何描述？

A.黄金价格与美元贬值同步影响

B.黄金价格与美元贬值呈负相关

C.黄金价格与美元贬值呈正相关

D.盈利与黄金库存量成正比

6.在期货交易中，以下哪种策略属于跨期套利？

A.同时买入同一品种不同交割月份的合约

B.同时卖出同一品种不同交割月份的合约

C.买入一合约同时卖出另一合约

D.持仓观望等待市场波动

7.某投资者在郑州商品交易所开仓卖出菜籽粕期货合约20手（每手10吨），成交价为3000元/吨，若当日结算价为2950元/吨，其浮动盈亏为多少？

A.100元

B.1000元

C.10000元

D.100000元

8.在期货交易中，以下哪种指标可用于衡量市场波动性？

A.市盈率

B.布林带

C.股东权益比率

D.每股收益

9.某投资者在新加坡交易所持有原油期货多头头寸，当地时间为上午9点，若交易所宣布休市1小时，其持仓情况将如何变化？

A.持仓自动平仓

B.持仓继续交易

C.浮动盈亏暂停计算

D.保证金要求降低

10.在期货交易中，以下哪种情况会导致投资者面临爆仓风险？

A.合约价格大幅上涨

B.保证金比例超过100%

C.合约价格大幅下跌

D.交易手续费过低

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.在期货交易中，以下哪些因素会影响保证金水平？

A.合约价值

B.交易手续费

C.保证金比例

D.市场波动性

2.某投资者在纽约商品交易所进行跨期套利，以下哪些操作属于正向套利？

A.买入近月合约同时卖出远月合约

B.卖出近月合约同时买入远月合约

C.近月合约价格高于远月合约

D.远月合约价格高于近月合约

3.在期货交易中，以下哪些指标可用于衡量市场趋势？

A.移动平均线

B.相对强弱指数（RSI）

C.布林带

D.K线图

4.某投资者在芝加哥商品交易所持有股指期货多头头寸，以下哪些情况会导致其盈利？

A.股指上涨

B.保证金比例提高

C.股指下跌

D.杠杆效应放大盈利

5.在期货交易中，以下哪些策略属于风险对冲？

A.买入套保

B.卖出套保

C.跨期套利

D.跨品种套利

6.某投资者在东京商品交易所进行跨品种套利，以下哪些操作属于正向套利？

A.买入大豆合约同时卖出豆粕合约

B.卖出大豆合约同时买入豆粕合约

C.大豆价格高于豆粕

D.豆粕价格高于大豆

7.在期货交易中，以下哪些情况会导致投资者面临强制平仓风险？

A.保证金低于交易所规定水平

B.合约价格大幅波动

C.交易手续费过高

D.杠杆效应放大亏损

8.某投资者在伦敦金属交易所持有铜期货空头头寸，以下哪些情况会导致其盈利？

A.铜价下跌

B.保证金比例提高

C.铜价上涨

D.杠杆效应放大盈利

9.在期货交易中，以下哪些指标可用于衡量市场成交量？

A.成交量

B.持仓量

C.资金流向

D.波动率

10.某投资者在悉尼商品交易所进行跨期套利，以下哪些操作属于反向套利？

A.买入近月合约同时卖出远月合约

B.卖出近月合约同时买入远月合约

C.近月合约价格低于远月合约

D.远月合约价格低于近月合约

三、判断题（共10题，每题1分，共10分）

1.在期货交易中，保证金比例越高，投资者面临的风险越大。

（×）

2.某投资者在伦敦金属交易所持有铝期货多头头寸，当铝价上涨时，其理论盈利情况与持仓量成正比。

（√）

3.在期货交易中，跨期套利是指同时买入或卖出同一品种不同交割月份的合约。

（×）

4.某投资者在芝加哥商品