第四章大数定律与中心极限定理.pptVIP

概率论精品课贵州师大数计学院概率论教学组第四章大数定律与中心极限定理内容1特征函数内容2大数定律内容3随机变量序列的两种收敛性内容4中心极限定理第2页，共27页，星期日，2025年，2月5日4.1特征函数一、特征函数的定义1.定义4.1.1设是一个随机变量称，-∞t+∞，为的特征函数。注因为，所以总是存在的，即任一随机变量的特征函数总是存在的。4.1特征函数第3页，共27页，星期日，2025年，2月5日4.1特征函数2.特征函数的求法（1）当离散随机变量的分布列为Pk=P（=xk)，k=1，2，…，则的特征函数为φ(t)=，-∞t+∞。（2）当连续随机变量的密度函数为p(x)，则的特征函数为φ(t)=，-∞t+∞。第4页，共27页，星期日，2025年，2月5日例4.1.1(1)单点分布：P(=a)=1，其特征函数为φ(t)=eita。(2)0–1分布：P(=x)=px(1-p)1–x，x=0，1，其特征函数为φ(t)=peit+q，其中q=1–p。4.1特征函数第5页，共27页，星期日，2025年，2月5日4.1特征函数(3)泊松分布P(λ)：P(=k)=，k=0，1，…，其特征函数为φ(t)===。(4)标准正态分布N(0,1)：因为密度函数为p(x)=，-∞x+∞。所以特征函数为φ(t)==。第6页，共27页，星期日，2025年，2月5日二、 特征函数的性质性质4.1.1|φ(t)|≤φ(0)=1。性质4.1.2φ(-t)=，其中是φ(t)的共轭。性质4.1.3若Y=a+b，其中a，b是常数，则。性质4.1.4独立随机变量和的特征函数为特征函数的积，即设X与Y相互独立，则。性质4.1.5若E(Xl)存在，则X的特征函数可l次求异，且对1≤k≤l，有φ(k)(0)=ikE(Xk)。4.1特征函数第7页，共27页，星期日，2025年，2月5日注上式提供了一条求随机变量的各阶矩的途径，特别可用下式去求数学期望和方差。4.1特征函数第8页，共27页，星期日，2025年，2月5日定理4.1.1（一致连续性）随机变量X的特征函数φ(t)在(-∞，+∞)上一致连续。定理4.1.2（非负定性）随机变量X的特征函数φ(t)是非负定的。定理4.1.4（唯一性定理）随机变量的分布函数由其特征函数唯一决定。4.1特征函数第9页，共27页，星期日，2025年，2月5日例4.1.2试利用特征函数的方法求伽玛分布Ga(α，λ)的数学期望和方差。解:因为Ga(α，λ)的特征函数φ(t)=，φ‘(t)=；φ‘(0)=；φ’(t)=；φ‘’(0)=，所以由性质4.1.5得4.1特征函数第10页，共27页，星期日，2025年，2月5日4.2大数定律一、何谓大数定律（大数定律的