企业风险管理技术课后测试及答案.docxVIP

企业风险管理技术课后测试及答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.某制造企业在引入工业互联网平台后，将OT数据与IT数据打通，下列哪项技术最能实时识别产线设备异常并触发风险预警？

A.静态规则引擎?B.基于LSTM的时序异常检测?C.蒙特卡洛模拟?D.德尔菲法

答案：B

解析：LSTM可捕捉传感器时序数据中的长短期依赖，实时发现微小漂移，静态规则无法自适应，蒙特卡洛与德尔菲法不具备毫秒级响应能力。

2.在COSO-ERM2017框架中，“战略与绩效”模块强调把风险纳入绩效指标，下列哪项指标最能体现“风险调整后收益”？

A.ROE?B.RAROC?C.EBITDA?D.NPS

答案：B

解析：RAROC=风险调整后收益/经济资本，直接体现风险成本对绩效的侵蚀。

3.某集团使用贝叶斯网络量化供应链中断概率，网络节点包括“港口拥堵”“原料库存”“替代供应商激活”三项。若观测到“港口拥堵=真”，则“原料库存”节点的先验概率将：

A.上升?B.下降?C.不变?D.取决于网络方向与条件概率表

答案：D

解析：贝叶斯网络中先验概率仅在网络构建时设定，观测证据通过信念传播更新后验概率，先验本身不变。

4.在ISO31000:2018的风险识别阶段，下列哪项技术最适用于发现“黑天鹅”事件？

A.检查表?B.反向情景构建（Pre-mortem）?C.敏感性分析?D.影响-概率矩阵

答案：B

解析：Pre-mortem让团队假设项目已失败，倒推极端原因，可跳出经验盲区。

5.某银行使用极端梯度提升（XGBoost）构建信用评分卡，为控制过拟合风险，下列哪项超参数对降低模型方差最直接？

A.learning_rate?B.max_depth?C.subsample?D.gamma

答案：C

解析：subsample通过行采样降低树间相关性，直接减少方差；gamma是节点分裂最小损失下降阈值，偏向剪枝。

6.在操作风险AMA（高级计量法）中，内部损失数据缺口较大时，监管允许使用外部数据，但须进行规模调整。下列哪项调整方法最能保持尾部风险特征？

A.均值比例缩放?B.分位数匹配?C.对数线性回归?D.卡普兰-迈耶估计

答案：B

解析：分位数匹配保留损失分布的尾部形状，避免均值缩放带来的尾部稀释。

7.某能源公司使用CVaR（条件风险价值）作为风险度量，若置信水平从95%提高到99%，CVaR值将：

A.下降?B.不变?C.上升或不变?D.上升

答案：D

解析：CVaR是尾部损失期望，置信水平越高，截取的尾部越极端，期望值越大。

8.在SAPGRC系统中，为实现SOD（职责分离）风险持续监控，最核心的事务码是：

A.SU01?B.PFCG?C.GRAC_RISK_ANALYSIS?D.ST03N

答案：C

解析：GRAC_RISK_ANALYSIS用于实时分析用户权限冲突，PFCG仅用于角色维护。

9.某保险公司使用随机森林评估巨灾债券违约概率，为提高模型可解释性，下列哪项技术可量化特征对违约概率的边际贡献？

A.SHAP值?B.LIME?C.部分依赖图?D.permutationimportance

答案：A

解析：SHAP值基于博弈论，给出每一特征对单个预测的贡献，满足可加一致性。

10.在BCM（业务连续性管理）中，RTO与RPO的合理关系是：

A.RTO≤RPO?B.RTO≥RPO?C.两者无必然大小?D.RTO+RPO=常数

答案：B

解析：RTO是系统恢复时间，RPO是可接受数据丢失时间窗口，通常RTO≥RPO，否则数据尚未备份即需恢复。

11.某券商使用Kafka+SparkStreaming构建市场风险实时引擎，为降低事件乱序带来的估值误差，最佳水印（Watermark）策略是：

A.固定延迟30秒?B.基于事件时间单调递增?C.允许乱序但设置最大延迟边界?D.处理时间窗口

答案：C

解析：允许乱序但设边界可在延迟与准确性间权衡，固定延迟无法适应高峰。

12.在BaselIII最终版中，为计算输出下限（OutputFloor），银行使用标准法风险加权资产与内部模型法风险加权资产的比率不得低于：

A.50%?B.60%?C.72.5%?D.80%

答案：C

解析：2027年起最终下限为72.5%，逐年阶梯上升。

13.某零售集团使用无人机巡检仓库屋顶，为识别飓风后的结构性风险，最适合的深度学习架构是：

A.YOLOv8?B.MaskR-CNN?C.