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2025年金融风险管理师综合能力测评及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.在巴塞尔协议Ⅲ框架下，商业银行核心一级资本充足率最低要求为（）。

A.4.5%?B.6%?C.8%?D.10.5%

答案：A

2.某银行持有面值1亿元、久期为5年的国债，若市场利率上升10bp，则其经济价值变动约为（）万元。

A.-50?B.-500?C.50?D.500

答案：B

3.在CreditMetrics模型中，决定债务人信用等级迁移概率的核心输入是（）。

A.违约损失率?B.转移矩阵?C.违约概率?D.相关系数矩阵

答案：B

4.下列关于波动率微笑的描述，正确的是（）。

A.仅存在于利率期权市场?B.表明Black-Scholes模型假设完全成立?C.深度虚值期权隐含波动率高于平值?D.随到期时间延长而消失

答案：C

5.使用极值理论（EVT）计算VaR时，通常选择阈值u的原则是（）。

A.越高越好?B.越低越好?C.使超越阈值的样本数占总样本5%左右?D.等于样本均值

答案：C

6.在Basel框架的流动性覆盖率（LCR）中，合格优质流动性资产（HQLA）不包括（）。

A.国债?B.政策性金融债?C.股票?D.央行票据

答案：C

7.某基金使用历史模拟法计算1日99%VaR，过去250个交易日收益率排序后，第（）个最不利收益即为VaR。

A.1?B.2?C.2.5?D.3

答案：B

8.在CVA计算中，贴现率应选用（）。

A.无风险利率?B.债务人发债利率?C.隔夜指数互换利率?D.央行基准利率

答案：C

9.当银行采用内部模型法计量市场风险时，Backtesting例外次数一年超过（）次即触发监管乘数上调。

A.4?B.6?C.9?D.12

答案：A

10.在压力测试情景设计中，系统性因子冲击通常采用（）方法校准。

A.历史排序?B.蒙特卡洛?C.极值抽样?D.宏观计量模型

答案：D

11.某笔贷款违约损失率（LGD）服从Beta(2,8)分布，其期望LGD为（）。

A.0.2?B.0.25?C.0.33?D.0.5

答案：A

12.在FRTB框架下，不可建模风险因子（NMRF）的资本计提采用（）。

A.标准法?B.内部模型法?C.违约概率加总?D.标准化附加费

答案：D

13.使用Copula函数度量联合违约风险时，GaussianCopula的尾部依赖系数为（）。

A.0?B.0.5?C.1?D.取决于相关系数

答案：A

14.在操作风险AMA模型中，损失分布法（LDA）的核心步骤不包括（）。

A.频率拟合?B.严重度拟合?C.卷积运算?D.贝叶斯更新

答案：D

15.某银行使用利差法估算CDS隐含违约概率，若5年期CDS溢价为200bp，回收率为40%，则年违约概率约为（）。

A.2%?B.3.33%?C.4%?D.5%

答案：B

16.在BaselⅢ杠杆比率中，分母项为（）。

A.风险加权资产?B.表内外暴露总和?C.一级资本?D.净利润

答案：B

17.当使用GARCH(1,1)模型估计波动率时，若α+β1，则波动率过程（）。

A.均值回复?B.爆炸?C.平稳?D.无记忆

答案：B

18.在IRRBB框架下，经济价值敏感度指标（EVE）冲击幅度为（）。

A.100bp?B.200bp?C.300bp?D.400bp

答案：B

19.关于区块链智能合约风险，下列说法错误的是（）。

A.代码漏洞可能导致资金被盗?B.法律地位不确定?C.完全消除对手方风险?D.存在预言机风险

答案：C

20.在气候风险情景分析中，NGFS有序转型情景假设碳价（）。

A.缓慢上升?B.急剧上升?C.维持不变?D.下降

答案：A

21.使用机器学习方法预测违约时，处理样本不平衡常用的技术是（）。

A.L1正则?B.SMOTE过采样?C.主成分分析?D.梯度裁剪

答案：B

22.在BaselⅢ最终方案中，输出下限（OutputFloor）比例为（）。

A.50%?B.60%?C.72.5%?D.80%

答案：C

23.某银行使用Delta-Gamma近似计算期权组合VaR，若Delta=-500，Gamma=200，标的资产日波动率2%，则1日95%VaR约