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2025年大学《计算金融-计算金融概论》考试备考试题及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.计算金融学主要研究的是（）

A.物资的流通和分配

B.金融市场的运行规律

C.企业的生产管理

D.社会的法律制度

答案：B

解析：计算金融学是金融学与计算科学的交叉学科，主要运用数学和计算机技术来研究金融市场的运行规律，解决金融问题。它与物资流通、企业生产管理和社会法律制度没有直接关系。

2.以下哪一项不是计算金融学的研究范畴？

A.期权定价模型

B.资产定价模型

C.公司财务决策

D.量化投资策略

答案：C

解析：计算金融学主要研究金融市场的定价、风险管理、投资组合优化等问题。公司财务决策虽然也与金融有关，但更多属于公司金融的研究范畴，而不是计算金融学的主要研究内容。

3.Black-Scholes期权定价模型假设标的资产价格服从（）

A.线性随机过程

B.对数正态分布

C.二项式分布

D.正态分布

答案：B

解析：Black-Scholes模型的一个核心假设是标的资产价格的对数收益率服从正态分布，这意味着资产价格本身服从对数正态分布。其他选项不符合该模型的假设条件。

4.计算金融中，蒙特卡洛模拟主要用于解决哪种类型的问题？

A.确定性优化问题

B.随机性优化问题

C.线性回归问题

D.非线性方程求解问题

答案：B

解析：蒙特卡洛模拟是一种通过随机抽样来解决随机性问题的方法，特别适用于处理金融衍生品定价、风险管理等复杂随机性优化问题。确定性优化、线性回归和非线性方程求解通常有更直接的方法。

5.以下哪一种金融工具最适合使用二叉树模型进行定价？

A.普通股股票

B.期货合约

C.看跌期权

D.汇率

答案：C

解析：二叉树模型是一种离散时间模型，通过构建标的资产价格运动的二叉树来模拟期权价格的变化，特别适用于处理美式期权等可以提前执行的期权。看跌期权属于期权类金融工具，最适合使用二叉树模型进行定价。

6.计算金融学中，VaR指的是什么？

A.风险价值

B.绝对收益

C.相对收益

D.波动率

答案：A

解析：VaR（ValueatRisk）是计算金融中常用的风险管理指标，表示在给定置信水平和持有期下，投资组合可能遭受的最大损失。其他选项虽然也与金融相关，但不是VaR的定义。

7.以下哪种算法不适合用于计算投资组合的最优权重？

A.梯度下降法

B.拉格朗日乘数法

C.约束优化算法

D.粒子群优化算法

答案：A

解析：计算投资组合最优权重通常需要解决一个约束优化问题，拉格朗日乘数法、约束优化算法和粒子群优化算法都是常用的方法。梯度下降法主要用于无约束优化问题，不适合直接用于解决带约束的投资组合权重优化问题。

8.计算金融中，蒙特卡洛方法的核心思想是什么？

A.将问题转化为确定性问题

B.通过大量随机抽样近似求解

C.寻找问题的解析解

D.使用迭代法逐步逼近解

答案：B

解析：蒙特卡洛方法的核心思想是通过大量随机抽样来近似求解复杂的金融问题，特别适用于处理随机性优化和定价问题。其他选项描述的方法与蒙特卡洛方法的核心思想不符。

9.以下哪种模型假设资产收益率服从正态分布？

A.CapitalAssetPricingModel

B.Cox-Ingersoll-Ross模型

C.Black-Scholes模型

D.GeometricBrownianMotion

答案：C

解析：Black-Scholes模型的一个核心假设是标的资产价格的对数收益率服从正态分布。CapitalAssetPricingModel（CAPM）假设风险溢价与市场风险相关，Cox-Ingersoll-Ross模型是一个利率模型，GeometricBrownianMotion（几何布朗运动）是资产价格随机过程的描述，但不直接假设收益率服从正态分布。

10.计算金融学中，套利指的是什么？

A.通过低买高卖获利

B.利用价格差异进行无风险套利

C.高风险投资策略

D.投资组合分散化

答案：B

解析：套利是指利用不同市场或不同工具之间的价格差异进行无风险获利的交易行为。低买高卖是正常的投资行为，高风险投资和高风险投资组合分散化与套利的定义不符。

11.计算金融学主要运用哪种学科的工具和方法来研究金融问题？

A.经济学

B.数学

C.计算机科学

D.法律学

答案：C

解析：计算金融学是金融学与计算科学的交叉学科，它主要运用计算机科学中的工具和方法（如算法、数据结构、编程语言等）以及数学模型来解决金融问题。虽然经济学是金融学的基础，数学是模型构建的工具，但计算机科学是其区