2025年银行从业《信用风险管理》冲刺押题试卷（含答案）.docxVIP

2025年银行从业《信用风险管理》冲刺押题试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.信用风险通常指借款人未能履行合同约定，导致银行无法按期收回贷款本金或利息而造成的损失，其核心是违约风险。以下哪项最准确地描述了信用风险的基本特征？

A.风险的突发性和不可预测性

B.风险的广泛性和系统性影响

C.风险与借款人信用质量直接相关

D.风险主要源于市场利率的波动

2.在信用风险识别过程中，通过分析企业的财务报表、经营状况、管理能力、行业前景等因素，以判断其未来偿债能力和信用意愿的方法，通常被称为：

A.信用评分模型

B.压力测试

C.财务报表分析

D.专家判断法

3.某银行对其授信客户的总资产规模设定了不得超过其自身资本净额一定比例的限制，这种信用风险限额属于：

A.单一客户风险限额

B.集团客户风险限额

C.行业风险限额

D.整体风险限额

4.以下哪种信用风险缓释方式，如果发生违约，银行通常能够优先受偿，从而降低损失程度？

A.信用保证保险

B.质押

C.信用衍生品

D.贷款重组

5.根据巴塞尔协议III的规定，银行对单家客户的信用风险暴露计算时，若存在合格的抵质押品，需要对风险暴露进行扣减，扣减后的金额称为：

A.风险加权资产

B.账面余额

C.净风险暴露

D.经济价值

6.银行内部评级法（IRB）的核心思想是将信用风险细分为多个维度进行量化评估，其中最能反映借款人长期偿债能力的因素是：

A.历史违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.风险暴露（EAD）

D.债务转移概率（MDP）

7.在信用风险监测中，银行通过持续跟踪借款人的财务状况、经营环境、风险预警信号等信息，以早期识别潜在信用风险，以下哪项不属于常见的内部风险预警信号？

A.财务报表质量显著下降

B.经营管理层出现重大变动

C.主要客户流失或集中度提高

D.市场利率大幅上升

8.对于已经发生违约的贷款，银行根据借款人的实际还款能力和意愿，将其划分为不同的损失类别进行管理和计提拨备，这个过程称为：

A.信用风险识别

B.信用风险计量

C.贷款分类

D.不良贷款处置

9.某银行利用历史数据训练一个模型，根据借款人的多项变量预测其未来一定时期内发生违约的可能性，这个模型属于：

A.定性分析模型

B.定量分析模型

C.专家判断系统

D.压力测试模型

10.下列关于操作风险的表述，哪项是错误的？

A.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件导致银行发生损失的风险。

B.信用风险是操作风险的主要类型之一。

C.内部欺诈、流程错误、系统故障等都属于操作风险的范畴。

D.操作风险的损失通常难以预测和量化。

11.巴塞尔协议III要求银行持有充足的资本以吸收非预期损失，其中与信用风险相关的资本要求主要是指：

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.杠杆率资本

12.信用风险计量模型中，违约损失率（LGD）是指借款人发生违约时，银行预计无法收回的风险暴露比例。以下哪种情况会导致LGD升高？

A.抵质押品价值大幅上升

B.借款人有充足的担保

C.经济下行导致借款人资产质量恶化

D.银行提高了贷款利率

13.银行对一组相关性较低的资产组合进行信用风险评估时，往往采用组合视角，以降低评估过程中的抽样风险。以下哪项措施有助于增强资产组合的多样性，从而降低集中度风险？

A.优先发放给信用评级高的客户

B.将信贷资源集中于少数几个热门行业

C.在不同地区、不同行业、不同客户类型中分散授信

D.提高对单一客户的贷款额度上限

14.以下哪种金融工具可以被视为一种信用风险缓释工具，银行通过支付一定的费用，将自身面临的信用风险转移给第三方？

A.质押

B.信用保证保险

C.信用联结票据

D.贷款出售

15.根据中国银行业监督管理委员会的相关规定，商业银行应按季对不良贷款进行重新分类，以更准确地反映贷款的实际风险状况。以下哪项通常是导致贷款从正常类转为不良