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随机过程考试试题及答案详解1汇编

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

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评分

一、单选题(共10题)

1.随机过程在金融数学中主要用来描述什么现象？()

A.通货膨胀率

B.股票价格波动

C.人口增长

D.气候变化

2.马尔可夫链的转移概率矩阵必须满足什么性质？()

A.非负性

B.行和等于1

C.列和等于1

D.上述所有

3.在泊松过程中，事件发生的时间间隔服从什么分布？()

A.指数分布

B.正态分布

C.对数正态分布

D.指数分布的平方

4.什么是平稳过程？()

A.过程的均值不随时间变化

B.过程的方差不随时间变化

C.过程的自协方差函数只依赖于时间差

D.上述所有

5.什么是随机游走？()

A.在每个时间点都按照一定的概率随机移动一步

B.在每个时间点都按照一定的规则移动一步

C.在每个时间点都按照一定的速度移动一步

D.上述所有

6.什么是独立增量过程？()

A.在任意时间间隔内，事件的发生是独立的

B.在任意时间间隔内，事件的发生概率是常数

C.在任意时间间隔内，事件的发生时间间隔服从指数分布

D.上述所有

7.什么是白噪声？()

A.信号的功率谱密度在所有频率上都是常数

B.信号的功率谱密度在所有频率上都是0

C.信号的功率谱密度在所有频率上都是负数

D.信号的功率谱密度在所有频率上都是正数

8.什么是马尔可夫链的平稳分布？()

A.概率分布，使得在任意时间后，链仍然处于该分布的状态

B.概率分布，使得在任意时间后，链的转移概率不变

C.概率分布，使得在任意时间后，链的均值不变

D.上述所有

9.什么是随机过程的时间平均和统计平均？()

A.时间平均是长时间内观察到的平均，统计平均是单个试验的平均

B.时间平均是单个试验的平均，统计平均是长时间内观察到的平均

C.时间平均和统计平均都是长时间内观察到的平均

D.时间平均和统计平均都是单个试验的平均

10.什么是维纳过程？()

A.随机游走过程

B.随机过程，其增量服从正态分布，且增量之间相互独立

C.随机过程，其增量服从指数分布，且增量之间相互独立

D.随机过程，其增量服从均匀分布，且增量之间相互独立

二、多选题(共5题)

11.随机过程的平稳性可以由哪些特性来描述？()

A.均值不变

B.方差不变

C.自协方差函数只依赖于时间差

D.以上都是

12.以下哪些是马尔可夫链的特性？()

A.有限状态空间

B.转移概率只依赖于当前状态

C.存在平稳分布

D.以上都是

13.以下哪些过程可以看作是随机游走？()

A.离散时间随机游走

B.连续时间随机游走

C.离散状态空间随机游走

D.连续状态空间随机游走

14.在泊松过程中，以下哪些参数是固定的？()

A.单位时间内的平均事件发生次数λ

B.单位时间内的最小事件发生次数

C.任意两个相邻事件之间的时间间隔

D.单位时间内的最大事件发生次数

15.以下哪些方法可以用来估计随机过程的参数？()

A.最大似然估计

B.贝叶斯估计

C.卡方检验

D.拉格朗日乘数法

三、填空题(共5题)

16.随机过程的时间平均与统计平均的主要区别在于它们分别是对过程进行______和______的观察。

17.若随机过程X(t)是______，则称其为马尔可夫过程。

18.泊松过程中的事件发生时间间隔服从______分布。

19.随机游走的一个典型例子是______，它在金融数学中有着广泛的应用。

20.维纳过程（Wiener过程）也被称为______过程，其数学描述通常用______表示。

四、判断题(共5题)

21.随机过程的自协方差函数只依赖于时间差。()

A.正确B.错误

22.马尔可夫链的转移概率矩阵的行和必须等于1。()

A.正确B.错误

23.随机游走的过程在任何时刻只能处于一个确定的状态。()

A.正确B.错误

24.泊松过程中的事件发生是相互独立的。()

A.正确B.错误

25.维纳过程是一个离散时间随机过程。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是马尔可夫链的平稳分布？请解释为什么一个马尔可夫链会收敛到平稳分布。

27.解释为什么随机游走是一个