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随机矩阵理论在金融风险聚集中的应用
一、引言
金融市场是一个由数千种资产、数百万投资者和无数交易行为构成的复杂系统。在这个系统中，风险从来不是孤立存在的——当某类资产价格剧烈波动时，往往会引发关联资产的连锁反应；当一家金融机构出现流动性危机时，可能通过信用网络向整个市场传导风险。这种“风险聚集”现象，即多个风险事件在时间或空间上集中爆发、相互强化的特征，是系统性金融风险的重要诱因。如何有效识别、度量和预警风险聚集，一直是金融监管与投资管理领域的核心难题。
随机矩阵理论（RandomMatrixTheory,RMT）作为数学与统计学交叉领域的重要分支，自20世纪50年代诞生以来，主要用于研
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