金融市场波动率模型的动态优化研究.docx

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2025-11-21 发布于湖北
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金融市场波动率模型的动态优化研究

一、引言

金融市场的波动率是刻画资产价格波动剧烈程度的核心指标，既是风险管理的关键输入，也是期权定价、投资组合优化的重要依据。从20世纪80年代ARCH模型诞生至今，波动率模型经历了从静态到动态、从线性到非线性的演变。然而，随着金融市场全球化、交易高频化以及突发事件常态化，传统模型因参数固定、适应性不足等问题，逐渐难以准确捕捉市场波动的时变性与复杂性。在此背景下，动态优化研究成为波动率模型发展的核心方向——通过引入时变参数、自适应机制与多维度信息融合，推动模型从“历史平均”向“实时响应”升级，为金融决策提供更可靠的支持。本文将围绕波动率模型的动态优化展开系统探