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随机过程复习题及答案1

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.随机过程中的“随机”指的是什么？()

A.随机变量

B.随机事件

C.随机过程

D.随机序列

2.马尔可夫链的转移概率只依赖于哪些因素？()

A.当前状态和过去状态

B.当前状态和未来状态

C.过去状态和未来状态

D.当前状态

3.布朗运动通常用来模拟什么现象？()

A.股票价格的波动

B.粒子的无规则运动

C.气候变化

D.天然灾害

4.在泊松过程中，事件发生的速率是如何表示的？()

A.事件发生的概率

B.事件发生的次数

C.单位时间内事件发生的次数

D.事件发生的时间间隔

5.什么是马尔可夫过程？()

A.状态转移只依赖于当前状态的过程

B.状态转移只依赖于过去状态的过程

C.状态转移只依赖于未来状态的过程

D.状态转移与所有状态都有关的过程

6.什么是平稳过程？()

A.统计特性随时间变化的过程

B.统计特性不随时间变化的过程

C.统计特性周期性变化的过程

D.统计特性非线性变化的过程

7.随机游走模型通常用于描述什么现象？()

A.粒子的运动轨迹

B.股票价格的波动

C.天然资源的分布

D.气候变化

8.什么是时间序列分析中的自回归模型？()

A.利用过去时间序列值预测未来值的方法

B.利用随机变量过去值预测未来值的方法

C.利用未来时间序列值预测过去值的方法

D.利用随机变量未来值预测过去值的方法

二、多选题(共5题)

9.以下哪些是马尔可夫链的特征？()

A.状态转移只依赖于当前状态

B.状态转移概率矩阵是对称的

C.状态转移概率是固定的

D.状态转移概率随时间变化

10.以下哪些是随机过程在金融领域中的应用？()

A.股票价格模型

B.利率模型

C.风险管理

D.期权定价

11.以下哪些是平稳时间序列的统计特性？()

A.均值不变

B.方差不变

C.自协方差函数只依赖于时间差

D.以上都是

12.以下哪些是布朗运动的特性？()

A.粒子运动轨迹是连续的

B.粒子运动方向和速度是随机的

C.粒子运动轨迹是周期性的

D.粒子运动轨迹是直线

13.以下哪些是泊松过程的假设条件？()

A.事件在任意时间间隔内发生且独立

B.单位时间内事件发生的次数服从泊松分布

C.事件发生的时间间隔服从指数分布

D.事件发生的时间间隔是固定的

三、填空题(共5题)

14.随机过程中的“随机变量”是指在一定条件下，其取值具有不确定性的量，通常用希腊字母表示。

15.马尔可夫链的转移概率矩阵中，对角线元素表示各状态停留的概率，即状态在当前状态下停留的概率。

16.在布朗运动中，粒子的运动轨迹是连续的，且其运动方向和速度都是随机的。

17.泊松过程是一种计数过程，它假设在任意时间间隔内事件发生的次数服从参数为λ的泊松分布。

18.平稳时间序列的统计特性不随时间变化，其均值、方差和自协方差函数都是时间的函数。

四、判断题(共5题)

19.马尔可夫链的每个状态都有确定的转移概率。()

A.正确B.错误

20.随机游走是一种无记忆过程。()

A.正确B.错误

21.白噪声的自协方差函数在任何时间间隔内都为零。()

A.正确B.错误

22.泊松过程的参数λ越大，事件的平均发生间隔就越短。()

A.正确B.错误

23.平稳时间序列的统计特性随时间变化。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

24.请解释什么是马尔可夫链及其在现实世界中的应用。

25.如何理解随机游走的“无记忆”特性？

26.什么是平稳时间序列？为什么它是时间序列分析中的重要概念？

27.白噪声和粉红噪声在统计特性上有什么区别？

28.什么是泊松过程？它与指数分布有什么联系？

随机过程复习题及答案1

一、单选题(共10题)

1.【答案】A

【解析】随机过程中的“随机”通常指的是随机变量，即其取值具有不确定性的变量。

2.【答案】D

【解析】马尔可夫链的转移概率只依赖于当前状态，与过去状态无关。

3.【答案】B

【解析】布朗运动用来模拟粒子在液体或气体中的无规则运动。

4.【答案】C

【解析】在泊松过程中，事件发生的速率通常表示为