第十一章 联立方程组模型.pptVIP

关于“识别”的结论在联立方程模型中要识别一个方程，必须是这个方程相对稳定，而其他方程有明显变化，即必须是这个方程中没有而包含在其他方程中的某些因素发生明显变化。“识别”是模型的设定问题，不是模型估计和评价的统计问题。*第29页，共73页，星期日，2025年，2月5日注意●识别是针对有参数要估计的模型，定义方程、恒等式本身没有识别问题●联立方程必须是完整的，模型中内生变量个数与模型中独立方程个数应相同●联立方程中每个方程都是可识别的，整个联立方程体系才是可识别的*第30页，共73页，星期日，2025年，2月5日1.不可识别意义：从所掌握的信息，不能从简化型参数确定结构型参数原因：信息不足，没有解2.适度识别（恰好识别）意义：通过简化型模型参数可唯一确定各个结构型模型参数原因：信息恰当，有唯一解3.过度识别意义：由简化型参数虽然可以确定结构型参数，但是不能唯一地确定（可得出两个或两个以上的结果）原因：信息过多，有解但不唯一二、联立方程模型识别的类型*第31页，共73页，星期日，2025年，2月5日方程不可识别的原因一个方程的统计形式在模型中不唯一。一个结构型方程的识别状况，决定于不包含在这个方程中，但包含在模型其他方程中变量的个数。这类变量过少——不可识别这类变量过多——过度识别这类变量适度——恰好识别结论*第32页，共73页，星期日，2025年，2月5日三、模型识别的方法1.识别的阶条件——识别的必要条件思想：一个结构型方程的识别，取决于不包含在这个方程中，而包含在模型其他方程中变量的个数，可从这类变量的个数去判断方程的识别性质。*第33页，共73页，星期日，2025年，2月5日引入符号：——模型中内生变量的个数（即方程的个数）——模型中第个方程中包含的内生变量的个数——模型中前定变量的个数——模型中第个方程中包含的前定变量的个数则模型中变量总数为第个方程中包含的变量总个数为第个方程中不包含的变量总个数为*第34页，共73页，星期日，2025年，2月5日方程识别的阶条件（必要条件）方式1一个方程可识别时，其不包含的变量总个数（内生变量+前定变量）大于或等于模型中内生变量总个数减1。若方程可识别，则： 当方程恰好识别当方程过度识别阶条件的逆否命题：如果方程不可识别*第35页，共73页，星期日，2025年，2月5日模型的一个方程中不包含的前定变量个数（），大于或等于该方程中包含的内生变量个数减1，则该方程能够识别。阶条件为：当方程可识别时如果方程恰好识别如果方程过度识别阶条件逆否命题如果方程不可识别容易证明，方式1和方式2是等价的。方式2*第36页，共73页，星期日，2025年，2月5日2.识别的秩条件（充要条件）秩条件的表述：●在有个内生变量个方程的完备联立方程模型中，当且仅当一个方程中不包含但在其他方程包含的变量（不论是内生变量还是外生变量）的系数，至少能够构成一个非零的阶行列式时，该方程是可以识别的●在有个内生变量个方程的完整联立方程模型中，当且仅当一个方程所排斥（不包含）的变量的参数矩阵的秩等于时，该方程可以识别*第37页，共7