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2025年金融风险管理师业务线集中度风险计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师业务线集中度风险计量专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师业务线集中度风险计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在业务线集中度风险计量中，以下哪项指标最能反映单一业务线对银行整体盈

利能力的依赖程度？

A、业务线收入占比

B、业务线资产规模占比

C、业务线风险调整后资本回报率（RAROC）

D、业务线客户集中度

【答案】A

【解析】正确答案是A。业务线收入占比直接衡量该业务线对银行总收入的贡献度，

是评估盈利依赖性的核心指标。B选项资产规模占比反映的是资源分配而非盈利贡献；

C选项RAROC是效率指标，不能直接反映依赖程度；D选项客户集中度属于业务线

内部风险，而非对整体的影响。知识点：集中度风险计量指标。易错点：混淆收入占比

与资产占比的含义。

2、根据巴塞尔协议要求，银行计量业务线集中度风险时，应优先采用哪种方法？

A、定性评估法

B、压力测试法

C、情景分析法

D、内部模型法

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试法是巴塞尔协议明确推荐的集中度风险计量方法，

能模拟极端情况下的风险暴露。A选项定性评估法缺乏量化依据；C选项情景分析法侧

重宏观环境；D选项内部模型法主要用于市场风险。知识点：监管要求与计量方法。易

错点：忽视巴塞尔协议对压力测试的优先级要求。

3、以下哪项不属于业务线集中度风险的典型特征？

A、风险传染性强

B、计量难度大

C、与宏观经济周期无关

D、可能引发系统性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。业务线集中度风险与宏观经济周期密切相关，例如房地产

贷款业务线受周期影响显著。A、B、D选项均为集中度风险的典型特征。知识点：集

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中度风险特征。易错点：误认为集中度风险是独立风险。

4、在业务线集中度风险限额管理中，最常用的限额类型是？

A、绝对限额

B、相对限额

C、止损限额

D、动态限额

【答案】B

【解析】正确答案是B。相对限额（如占比限额）能灵活适应业务规模变化，是集

中度风险管理的首选。A选项绝对限额缺乏弹性；C选项止损限额属于事后控制；D选

项动态限额实施难度大。知识点：风险限额管理。易错点：混淆绝对限额与相对限额的

适用场景。

5、业务线集中度风险与市场风险的主要区别在于？

A、风险来源不同

B、计量方法不同

C、影响范围不同

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。集中度风险源于业务结构失衡，市场风险源于市场价格波

动；计量方法上前者侧重结构分析，后者侧重波动分析；影响范围上前者可能引发系统

性风险，后者通常局限于特定市场。知识点：风险类型对比。易错点：忽视多维度差异。

6、以下哪项措施最能有效降低业务线集中度风险？

A、增加资本充足率

B、优化业务结构

C、提高拨备覆盖率

D、加强流动性管理

【答案】B

【解析】正确答案是B。优化业务结构直接降低集中度，是治本之策。A、C、D选

项属于风险缓释措施，但不能从根本上解决集中度问题。知识点：风险缓释措施。易错

点：混淆风险缓释与风险降低的区别。

7、在业务线集中度风险报告中，频率最高的报告类型是？

A、年度报告

B、季度报告

C、月度报告

D、实时报告

【答案】C

2025年金融风险管理师业务线集中度风险计量专题试卷及解析3

【解析】正确答案是C。月度报告能平衡及时性与可操作性，是行业惯例。A选项

年度报告频率过低；B选项季度报告适用于战略层面；D选项实时报告成本过高。知识

点：风险报告频率。易错点：忽视实际操作的可